Рейтинг життєздатності банків – 2023. Боротьба за виживання

Mind представляє традиційне оновлення рейтингу надійності українських банків фактично за рік роботи банківської системи в умовах воєнного стану.

За останній рік кількість учасників рейтингу зменшилася на 6 установ. Ще в першій половині року було виключено неплатоспроможний Мегабанк і ліквідовано російські Промінвестбанк та Сбєрбанк. Наприкінці – виведено з ринку банк «Січ».

Також через падіння ринкової частки з рейтингу виключені Дойче банк ДБУ, Кристалбанк, Банк Інвестицій та заощаджень, Радабанк і РВС Банк. Завдяки зростанню обсягу активів до рейтингу повернулися банк «Конкорд» і банк «Кліринговий дім».

Нагадаємо: Mind оцінює лише банки, ринкова частка яких від загального обсягу активів банківської системи становить понад 0,2%.

Середня оцінка банків за останній рік, очевидно, знизилася. Національний банк підвищує вимоги, а ризики неплатоспроможності клієнтів лише зростатимуть.

Жодна установа не отримала найвищий рейтинг. Оцінку 4,5 зірки мають лише 2 установи: традиційний лідер рейтингу французький Укрсиббанк та американський Сітібанк.

Висока оцінка – 4 зірки – в українських Приватбанку та Ощадбанку, а також 5 міжнародних: це Райффайзен банк, ІГН Банк Україна, «Креді Агріколь», ОТП Банк і Кредобанк.

У зоні ризику – МТБ банк, Індустріалбанк, банк «Глобус», банк «Альянс» та Акордбанк.

Mind рекомендує співпрацювати з такими установами (а також з дрібними банківськими установами, що не увійшли до рейтингу) лише у виняткових випадках, коли це виправдано галузевою специфікою, наявністю ділових зв'язків або ж для залучення коштів у бізнес.

Хоча варто зазначити, що жоден з оцінюваних банків не отримав оцінку нижче 2,5 зірки (низький рівень життєздатності). Отже, не має значних ризиків різкого падіння платоспроможності цих фінустанов. Хоча ситуація може змінитися протягом 2023 року для тих банків, що мають великі кредитні портфелі юридичних осіб.

Майже рік війни показав, що інфраструктура України є спроможною в забезпеченні життєдіяльності країни, попри те що економіка на території, яка майже еквівалентна території  Румунії або двом територіям Угорщини, виведена з господарського обігу, а вороже бомбардування ракетами покриває всю територію України. Лінія бойового зіткнення перевищує 1000 км і є найбільшою з часів Другої світової війни.

За попередніми даними, війна 2022 року в основних макроекономічних параметрах для реального сектору економіки України має такі параметри: падіння ВВП оцінюється на рівні 30%; інфляція – 29%, девальвація обмінного курсу – 34%.

Дефіцити українського бюджету фінансується коштом урядів США, ЄС і завдяки кредитам міжнародних фінансових організацій.

Фінансова інфраструктура України 2022 року в умовах військової агресії росії показала свою ефективність, забезпечила не лише грошовий обіг в країні, а й навіть можливість громадянам використовувати накопичення в гривні за її межами.

На початку війни з ринку були виведені банки з російським держаним капіталом без соціальних ускладнень. Банківська система забезпечила розрахункову функцію для фізичних осіб. І якщо збільшення гривневих залишків коштів у системі можна пов’язувати із збільшенням розрахунків по заробітній платі, то збільшення валютних залишків коштів за останні три місяці в системі говорить про повернення довіри до банківської системи з боку фізичних осіб загалом.

Однак місяць до місяця має місце зменшення питомої ваги строкових коштів у загальній структурі коштів населення. Із загального збільшення коштів на більш ніж 122 млрд грн, майже дві третини припадає на Приватбанк.

Збільшення гривневих залишків коштів фізичних осіб має місце в 39 банках. Лідери: «Приват», «Ощад», Райффайзен банк, «Універсал», Укрсиббанк.

Зменшення залишків коштів у гривні відбулося в 30 банках, найбільший відплив, крім виведених із ринку, має місце в банках «Південний», «Ідея», «Форвард», «Восток», Сенс (Альфа) банк.

Збільшення валютних коштів фізичних осіб трапилося у 18 банках. Найбільше валюту фізичні особи довіряли Приватбанку, «Універсалу», Райффайзен банку, А-банку, ОТП банку.

Зменшення валютних коштів фізичних осіб відбулося в 49 банках. Найбільше скорочення валютних коштів фізичних осіб, крім тих що виведені з ринку, відбулося в Ощадбанку, Сенс банку, ПУМБ, Укргазбанку, «Південному». Загальне зменшення залишків коштів у валюті фізичних осіб становить майже 430 млн грн.

Бізнес у другій половині 2022 року збільшив залишки гривневих коштів юридичних осіб у банківській системі на 56 млрд грн, що відповідає пожвавленню ділової активності суб’єктів господарювання у віддалених від бойових дій регіонах. А також початку руху вантажів із портів Чорноморського регіону.

Гривневі залишки зросли у 38 банках. Лідерами є Укргазбанк, Приватбанк, «Креді Агріколь», «Авангард», Сітібанк. Зменшення гривневих залишків коштів юридичних осіб відбулося у 33 банках. Найбільший відплив гривневих коштів юридичних осіб, крім виведених із ринку, мають Сенс банк, Ощадбанк, «Кредит Дніпро», «Глобус», «Південний».

Валютні кошти юридичних осіб збільшилися на балансах 23 банків, а зменшилися в 46 банках. Загальний приріст валюти становить $345 млн. Беззаперечним лідером за збільшенням коштів юридичних осіб є Приватбанк. Також більше бізнес став довіряти Укрсиббанку, Райффайзен банку, «Універсалу», ОТП банку та Сітібанку.

Відплив коштів відбувся з Укргазбанку, Укрексімбанку, Сенс банку, «Першого інвестиційного», Ощадбанку. 

Як бачимо, на банківському ринку відбувся суттєвий перерозподіл ресурсів юридичних і фізичних осіб залежно від багатьох факторів.

Кредитний портфель фізичних осіб у банківській системі протягом року зменшився на 30 млрд грн. Валютне кредитування фізичних осіб заборонено з 2009 року. Споживацька активність фізичних осіб є пригніченою. Тому відбувається процес послідовного (місяць до місяця) зменшення заборгованості фізичних осіб за гривневими кредитами – як іпотечними, так і споживчими.

Це наслідок поступового погашення заборгованості позичальниками та списання безнадійної заборгованості на збитки за рахунок формування резервів банками. Водночас 7 банків збільшили свої портфелі, це: «Юнекс», РВС, «Конкорд», «Восток», «Кредитвест» та «Скай». Найбільше скоротили свій портфель: ПУМБ, «Сенс», ОТП банк, Укрсиббанк, Кредбанк, «Креді Агріколь», Приватбанк.

Щодо кредитування юридичних осіб, то останні вісім місяців відбувається також системне зменшення кредитного портфелю у гривні, яке за рік сягнуло майже 15 млрд грн.

Кредитують переважно банки за участю держави в капіталі та за програмами «5-7-9%», де держава бере на себе частину процентних витрат позичальників. Збільшення кредитування спостерігалося навесні в період посівної компанії, після цього кредитний портфель як у гривні, так і валюті зменшувався місяць до місяця. 

У балансах банків відбулося збільшення як резервних витрат за активними операціями, так відповідно й обсягів негативно класифікованих кредитів. Загальний приріст гривневого портфелю юридичних осіб становить 14,7 млрд грн.

Зростання кредитного портфелю банків за участю держави в капіталі сягнуло: 16,2 млрд грн – в Укргазбанку, 13,9 млрд грн – в «Ощаді, 12,1 млрд грн – в Укрексімбанку та 9,9 млрд грн – у «Приваті».

Тобто банки за участю держави є основними драйверами на кредитному ринку юридичних осіб у гривні. Якщо не враховувати кредити державних банків, то загальне зменшення іншої частини банківської системи становить 37,5 млрд грн. Найбільш суттєво скоротилися гривневі кредитні портфелі в Укрсиббанку, Cенс банку, «Креді Агріколі», «Південному» та ОТП банку.

У валютному кредитування юридичних осіб лідирують Укрсиббанк, «Креді Агріколь», «СЕБ корпоративний», «Універсал», Айбокс банк. Найбільше скоротили валютний кредитний портфель Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс банк, ПУМБ, Райффайзен банк, ОТП банк. Усього кредитний портфель у валюті зменшився на $2,3 млрд.

Приватний сектор банківської системи 2022 року бореться за своє існування. Кожний окремий банк наразі розробляє власну стратегію виживання.

Банки збільшують питому вагу процентних доходів від операцій з ОВДП Мінфіну, депозитних сертифікатів НБУ і кредитів органам державної влади. На ринку перевагу мають банки із розвиненими сервісами, що забезпечують доходи завдяки комісійним послугам. Банківська система починає більше взаємодіяти з державою, ніж із реальною економікою.

Такі тенденції не сприяють подоланню економічної кризи. 

Рейтинг життєздатності банків – 2023

[INSERT_BANKS_RATING_20224]

Методика рейтингу

Рейтинг Mind враховує найважливіші фактори фінансової стійкості, які можна розрахувати на основі публічної інформації для платоспроможних банків.

Під час підготовки методики рейтингу беруться до уваги фактори, що визначають життєздатність банків:

1. Достатність капіталу.
2. Якість кредитного портфелю.
3. Рентабельність діяльності банку.
4. Ліквідність.
5. Підтримка та ризики власників.
6. Безперебійність виплат.
7. Системне значення банку.
8. Ризик відкритої валютної позиції.

У методиці також враховуються економічні нормативи діяльності банків, що розраховуються Національним банком України.

Так, у розрахунку фактора достатності капіталу враховується значення нормативу Н2. При розрахунку рівня проблемності кредитів враховуються нормативи Н7–Н9. У розрахунку ліквідності також враховані нововведені показники нормативів НБУ LCR (норматив коефіцієнта покриття ліквідності), а найбільша вага надається фактору, що має найменше значення. У розрахунку також використовується норматив ризику загальної відкритої валютної позиції.

Здатність банку переживати періоди системних дисбалансів визначається як загальна сума балів факторів стабільності – від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора – від 0 до 1. Залежно від загального заліку банк отримує певну кількість зірок – від 0,5 до 5.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на офіційному сайті НБУ та на корпоративних сайтах банків, що беруть участь у рейтингу. Для визначення фактора «Підтримка та ризики власників» використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств та інформація Mind.

У факторі «Підтримка та ризики власників» також враховується, чи продовжує банк працювати у рф.

Mind за допомогою аналізу й дослідження історичної важливості кожного з факторів, а також шляхом опитування банківських експертів визначив рівень важливості кожного з факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

На сьогодні, за наявного рівня прозорості банківської системи та фінансової звітності банків, методика Mind для розрахунку факторів максимально адекватно відображає здатність фінансових установ вижити в умовах економічної турбулентності.

Фактори та формули розрахунку

*Умовні позначення, використані у формулах:
EQ ─ власний капітал;
EQ avg ─ усереднений власний капітал за останні 12 місяців;
L ─ кредити (з урахуванням резервів під кредитні ризики);
LIAB ─ чисті зобов'язання;
LiqA ─ грошові кошти та їхні еквіваленти;
NetA ─ чисті активи (загальні активи, скориговані на сформовані резерви);
NPL ─ недіючі кредити (сума за кредитними операціями IV і V категорій якості);
PROF_yoy ─ фінансовий результат (прибуток або збиток) за останні 12 місяців.

Кожному фактору, перед тим як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, в який потрапляє значення показника, що відображає кількісний вміст фактора.

Наприклад, якщо фактор «ефективність діяльності банку», виражений показником «рентабельність середньорічного власного капіталу», перевищує 5%, такому банку присвоюється найбільша сума балів – 4. Якщо ж він менший 5%, але більший 0% – 3 бали. Якщо значення показника знаходиться в діапазоні від -50% до 0% – 2 бали. Якщо коефіцієнт ліквідності склав менше -50%, банк отримує найменший бал – 1. Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Чим більше значення загального заліку, тим вищі шанси в банку вистояти в кризові часи.

Визначення рейтингової категорії

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, у порядку зниження суми їхнього загального заліку – ЗЗ. Після цього, залежно від діапазону, в який потрапляє кожен банк, виділяються 10 рейтингових груп банків. Групам присвоюється кількість зірок від 0,5 до 5 з кроком 0,5 зірки.

Критерії присвоєння рейтингових категорій

Зміни та доповнення

Методика рейтингу банків у майбутньому може частково змінюватися в розрахунковій частині чи доповнюватися новими факторами, з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Від редакції:

Головною є рейтингова категорія банку – від 0,5 до 5 зірок, а не його порядковий номер у таблиці. Редакція й автори рейтингу не несуть відповідальності за рішення третіх осіб, ухвалені винятково на підставі цього рейтингу. Рейтинг має виключно інформаційний характер. У ньому висловлено думку редакції щодо рівня життєздатності та стійкості банків на основі фінансової звітності. Рейтинг не можна розглядати як єдину рекомендацію для вибору банківських продуктів.

Методика: Роман Корнилюк, Євген Шпитко. Текст: член Українського товариства фінансових аналітиків Анатолій Дробязко