НБУ оприлюднив результати стрес-тестування 24 банків

Національний банк оприлюднив результати стрес-тестування 24 банків, з яких потребу в капіталі мали 13 установ на загальну суму 42,1 млрд грн, йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

«Із 24 банків, що пройшли стрес-тестування, потребу в капіталі мали 13 установ на загальну суму 42,1 млрд грн. Без урахування «ВТБ Банку», який було визнано неплатоспроможним, потреба становила 34,7 млрд грн. З урахуванням заходів, здійснених банками та верифікованих Національним банком, на кінець 2018 року потреба знизилась до 19,7 млрд грн», – наголосили у НБУ.

Так, у НБУ прогнозують, що шляхом виконання програми капіталізації має бути покрито 2,8 млрд грн.

«До цього часу НБУ верифікував та підтвердив заходи банків на суму 15 млрд грн. Частина заходів, що здійснені банками наприкінці 2018 року, буде врахована пізніше після верифікації їхнього ефекту на капітал», – йдеться у результатах стрес-тестування фінустанов.

За даними регулятора, з 13 банків повністю закрили потребу в капіталі за несприятливим сценарієм 4 банки: ПУМБ, Універсал Банк, банк «Восток» та Сбєрбанк.

«Ще 3 банки більше ніж на половину виконали плани реструктуризації: «Південний», Альфа-банк та Ощадбанк», – зазначають у Центробанку.

За даними НБУ, інші банки (без урахувння «ВТБ Банку»), зокрема, «Банк Інвестицій та заощаджень», «Кредит Дніпро», «Мегабанк», «Промінвестбанк», «Укрексімбанк» мають час до кінця 2019 року на повне виконання планів реструктуризації».

У той же час, як повідомляє FinClub достроково виконали зазначений план «Кредит Дніпро», «Банк Інвестицій та заощаджень». 

«Мегабанк» впорався частково – йому в I кварталі треба збільшити капітал на 611 млн грн.

Фото: НБУ

У той же час, за результатами стрес-тестування докапіталізації не потребували А-Банк, Ідея Банк, КредоБанк, Креді Агріколь банк, ОТП банк, ПриватБанк, Прокредит банк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомБанк, Укргазбанк, УКРСИББАНК.

Як зазначають у НБУ, – «результати стрес-тестування потрібно інтерпретувати обережно і виключно в контексті ключових припущень, які лягли в основу моделі».

По-перше, припускається, що баланс банків є статичним, тобто на нього впливають лише зміна якості активів та зміна обмінного курсу. На практиці окремі банки зростають досить стрімко, а тому їхні баланси вже суттєво відрізняються від балансів на дату стрес-тестування. По-друге, припускається капіталізація поточних прибутків на усьому прогнозному періоді. На практиці банки часто приймають рішення про розподіл отриманого прибутку між акціонерами.

У той же час, за підсумками оцінки якості активів AQR та екстраполяції, у чотирьох з 56 банків (не проходили стрес-тестування) було виявлено потребу у капіталі на звітну дату – початок 2018 року.

«Два із них до моменту завершення діагностики були вже достатньо капіталізованими. Ще два банки – банк «Глобус» і Містобанк – потребували докапіталізації, проте на кінець 2018 року вже виконали необхідні заходи», – наголосили у Центробанку.

Так, оприлюднені дані відображають показники достатності основного та регулятивного капіталу банків за результатами AQR та стрес-тестування. Потреба в капіталі, що виникає у перший рік за базовим сценарієм стрес-тестування, має бути покрита шляхом виконання плану капіталізації до кінця березня 2019 року. Потреба, що виникає за несприятливим сценарієм у прогнозному періоді, має бути покрита шляхом виконання планів реструктуризації до кінця 2019 року.

Оцінка стійкості передбачає оцінку якості активів (asset quality review – AQR), а для найбільших банків ще й стрес-тестування.

Так, з 82 банків, які діяли до початку 2018 року, 2 банки (БМ Банк і «Розрахунковий центр») не проходили оцінку стійкості. Серед інших 80 установ 56 банків проходили тільки оцінку якості активів, а 24 найбільші банки – оцінку якості активів і стрес-тестування. Об’єктами стрес-тестування були банки, на які сукупно припадало понад 94% активів банківського сектору. Для стрес-тестування обиралися фінустанови, найбільші за середнім значенням двох показників: зважені на ризик активи та депозити фізичних осіб. Стрес-тестування проводилось за базовим та несприятливим сценаріями. 

Раніше, НБУ зобов'язав банки опублікувати до 28 грудня результати оцінки їх стійкості (з урахуванням стрес-тестування) за станом на 1 січня 2018 року. У той же час регулятор має оприлюднювати зазначені результати до 31 грудня.

Як повідомляє видання Finclub, до вечора 28 грудня не всі банки опублікували оцінку стійкості (всього на ринку 77 банків). Зокрема, звітність не опублікували банки, щодо яких були підозри, що саме вони потребують найбільших засобах: держбанки (Ощадбанк, Укрексімбанк) і банки з російським держкапіталом (Сбербанк, Промінвестбанк і неплатоспроможний ВТБ Банк).

Нагадаємо: у березні 2018 року НБУ заявляв про наміри провести стрес-тестування 25  банків, до якого на той момент входив УкрсоцБанк. У той же час щодо зазначеної фінустанови повідомлялось, що її юридичне злиття з Альфа-банком Україна буде завершено в першому півріччі 2019 року.

Пізніше, у серпні регулятор оприлюднив вимоги для забезпечення стійкості банків, за якими банки мають своєчасно розробляти і виконувати програми докапіталізації та реструктуризації.