Системно важливі банки зайняли майже 90% банківського ринку. Чому їм потрібен особливий контроль і нагляд?

Національний банк затвердив перелік системно важливих банків на 2024 рік. До цього переліку, як і рік тому, увійшло 15 банків. Тобто кількість банків, які НБУ вважає системно важливими, не змінилася.

Водночас один із системно важливих банків – Сенс Банк – змінив форму власності з приватної на державну.

Крім того, НБУ протягом 2023 року провів стрес-тестування всіх системно важливих банків та з'ясував, що трьом банкам необхідно суттєво підвищити рівень достатності капіталу. Ця вимога стосувалася Укрексімбанку, Укргазбанку та Сенс Банку.

Mind розібрався, якою є роль системно важливих банків для ринку.

Для чого Нацбанк визначає системно важливі банки? Відповідно до класифікації НБУ, системно важливий банк (СВБ) – це банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. Проблеми в роботі такого банку або його банкрутство можуть за ефектом доміно призвести до невтішних наслідків для всього банківського ринку.

Саме тому НБУ приділяє особливу увагу нагляду за діяльністю системно важливих банків і встановлює для них додаткові вимоги.

Зокрема, це:

• Буфер системної важливості – додаткова вимога до основного капіталу. Банк формує буфер системної важливості понад нормативне значення достатності основного капіталу (показник Н3, його стандартне значення – не менше 7%). Буфер капіталу підвищує здатність банку покривати неочікувані збитки, що знижує ризик банкрутства та масштаб його наслідків.
• Більш жорсткий норматив максимального кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який не може перевищувати 20% (загальне значення цього нормативу – 25%).

Згадані підвищені вимоги починають діяти з 1 січня наступного року після того, як банк отримав статус СВБ, і діють ще 12 місяців після втрати такого статусу.

Які банки є системно важливими? Як сказано вище, 2024 року в Україні визнано системно важливими 15 банків (див. інфографіку вище).

Серед них усі державні банки (ПриватБанк, Ощадбанк, Укрексімбанк тощо), а також великі приватні банки, переважно з іноземним капіталом (Укрсиббанк, Райффайзен Банк, ОТП Банк тощо).

Загалом розподіл системно важливих банків за формою власності такий: 64% активів припадає на державні СВБ, а 36% активів, що залишилися, – на приватні СВБ.

Загальний обсяг активів системно важливих банків станом на 1 лютого 2024 року сягав 2,9 трлн грн, що становить 88% усіх активів банківської системи України.

Слід зазначити, що всі СВБ – прибуткові. За січень 2024 року їхній сукупний чистий прибуток становив 15 млрд грн, це майже 90% усього чистого прибутку банківської системи за перший місяць року.

Найбільше серед СВБ заробили ПриватБанк, Ощадбанк та Укрексімбанк – 5,9 млрд грн, 1,6 млрд грн та 1,1 млрд грн відповідно. Найменший чистий прибуток у Таскомбанку, Кредобанку та А-Банку – 62 млн грн, 222 млн грн і 265 млн грн відповідно.

Скільки грошей клієнтів на рахунках системно важливих банків? Сукупно на 1 лютого 2024 року СВБ сконцентрували 2,1 млрд грн коштів клієнтів. Це як строкові депозити, так і кошти на вкладах до запитання й на поточних рахунках.

Отже, частка коштів у системно важливих банках перевищує 87% коштів клієнтів на рахунках усіх платоспроможних банків.

Показово те, що до СВБ входять фінустанови, які залучили найбільший обсяг коштів населення (дані на 1 лютого): ПриватБанк (378 млрд грн), Ощадбанк (184 млрд грн), Універсал Банк (63 млрд грн), Райффайзен Банк (59 млрд грн), Сенс Банк (47 млрд грн).

Який кредитний портфель у системно важливих банків? На 1 лютого 2024 року кредитний портфель СВБ досяг 602 млрд грн, що становить 88% усіх кредитів, які видали платоспроможні банки станом на цю дату.

У кредитному портфелі системно важливих банків позики юрособам (корпоративним клієнтам) становлять приблизно 74%.

Також системно важливі банки, що належать державі, мають рівень проблемної заборгованості (NPL) вище, ніж у середньому по ринку (вона становить 37%). Зокрема частка NPL у кредитному портфелі ПриватБанку становить 60%, Ощадбанку – 46%, Укрексімбанку – 43%, Сенс Банку – 42%, Укргазбанку – 32%.

Серед СВБ із приватним капіталом найбільша частка NPL в ОТП Банку, Укрсиббанку та Кредобанку.