|
№
|
Фактор
|
Показник
|
Формула*
|
Діапазони присвоєння балів
|
Вага фактора
|
|
1
|
Відповідність капіталу активам
|
Коефіцієнт достатності власного капіталу
|
(EQ/NetA) *100%
|
>16% – 4 б.
12–16% – 3 б.
8–12% – 2 б.
0–8% – 1 б.
|
0,1
|
|
Н2 (адекватність регулятивного капіталу) |
норматив НБУ |
>30% – 4 б.
20–30% – 3 б.
10–20% – 2 б.
<10% – 1 б.
|
|
2
|
Проблемність кредитів
|
Співвідношення недіючих кредитів до кредитного портфеля
|
NPL/L
|
<10% – 4 б.
10%-20% – 3 б.
20%-40% – 2 б.
>40% – 1 б.
|
0,15
|
|
Н7 (кредитний ризик одного контрагента) |
норматив НБУ |
<10% – 4 б.
10–20% – 3 б.
20–25% – 2 б.
>25% – 1 б.
|
|
Н8 (великі кредитні ризики) |
норматив НБУ |
<200 – 4 б.
200–400 – 3 б.
400–800 – 2 б.
>800 – 1 б.
|
|
Н9 (інсайдерські кредити) |
норматив НБУ |
<10% – 4 б.
10–20% – 3 б.
20–25% – 2 б.
>25% – 1 б.
|
|
3
|
Підтримка і ризики власників
|
Власники: держава, іноземна корпоративна структура, фізична особа-нерезидент, резиденти України; рейтинги іноземних материнських структур; ризики походження акціонерів
|
–
|
– Кінцевими акціонерами банку є уряди або публічні компанії країн із суверенними рейтингами «A» і вище – 4 б.
– Кінцеві (реальні) іноземні власники володіють контрольним пакетом або входять до акціонерних фінансових груп країн із рейтингом нижче «A» – 3,6 б.
– Кінцевим бенефіціаром є уряд України. Іноземні власники, що мають профільний бізнес у країні походження з рейтингом нижче «А» – 3,2 б.
– Рекапіталізовані українські банки – 2,8 б. Або міжнародні банки, що продовжують працювати у рф.
– Іноземні власники мають менше 50% капіталу, або ж є фізичними особами-нерезидентами, або банк належить непублічним компаніям країни з рейтингом нижче A. Українські власники, що мають потужні ФПГ, а банк має низький відсоток кептивності – 2,4 б.
– Банк не належить державі, але має реальних українських власників (у тому числі входить до ФПГ) – 2 б.
– Банк не має реальних (не номінальних) іноземних власників або банк належить резидентам країни з високими ризиками – 1,6 б
– Невідомий український власник, або банк є непрофільним активом – 1,2 б.
– Банки з російським державним капіталом (що входять до санкційного списку) – 0,8 б.
– Власники банку в розшуку – 0,4 б.
|
0,2
|
|
4
|
Ефективність діяльності банку
|
Рентабельність середньорічного власного капіталу
|
(PROF_yoy/EQ_avg) *100%
|
>20% – 4 б.
10–20% – 3 б.
0–10% – 2 б.
<0% –1 б.
|
0,15
|
|
Операційна рентабельність капіталу |
(PROF_yoy + Taxes + LoanLossProvisions)/ EQ_avg *100% |
>100% – 4 б.
50–100% – 3 б.
0–50% – 2 б.
<0% –1 б.
|
|
Чиста відсоткова маржа |
(%Income – %Costs)/InterestBearingAssets *100% |
>15% – 4 б.
10–15% – 3 б.
5–10% – 2 б.
0–5% – 1 б.
|
|
5
|
Ліквідність банку
|
Відношення високоліквідних активів до зобов'язань; відношення коштів на коррахунках банків до зобов'язань
|
LiqA / LIAB;
|
>15% – 4 б.
10–15% – 3 б.
5–10% – 2 б.
<5% – 1 б.
|
0,2
|
|
LCR (норматив покриття ліквідності загальний) |
норматив НБУ |
200–400% – 4 б.
150–200%, >400% – 3 б.
120–150% – 2 б.
100–120% – 1 б.
<100% – 0 б.
|
|
LCR (норматив покриття ліквідності в іноземній валюті) |
норматив НБУ |
200–400% – 4 б.
150–200%, >400% – 3 б.
120–150% – 2 б.
100–120% – 1 б.
<100% – 0 б.
|
|
6
|
Безперебійність виплат
|
Масові випадки неповернення, наднизьких лімітів або затримки вкладів за останні шість років
|
–
|
– Випадків не зафіксовано – 4 б.
– Зафіксовано випадки неповернення чи затримки вкладів у минулому (останні шість років) – 3 б.
– Банківські ліміти на зняття коштів з рахунків значно нижчі за ліміти регулятора, часткові проблеми з виплатою вкладів – 2 б.
– Поточні численні затримки і неповернення вкладів, зокрема й масові протести вкладників і перебої у роботі платіжної системи – 1 б.
|
0,05
|
|
7
|
Системне значення банку
|
Визначення системної важливості з боку НБУ, обсяг активів
|
–
|
– Державні банки, що входять до п'ятірки найбільших – 4 б.
– Для інших банків присвоюються бали від 1 до 3 шляхом апроксимації місця банку в ранкінгу за обсягом активів.
|
0,1
|
|
8 |
Ризик відкритої валютної позиції |
Л13-1 (ризик загальної довгої позиції) |
норматив НБУ |
>5% – 1 б.
4–5% – 2 б.
3–4% – 3 б.
<3% – 4 б.
|
0,05 |
|
Л13-2 (ризик загальної короткої позиції) |
норматив НБУ |
>5% – 1 б.
4–5% – 2 б.
3–4% – 3 б.
<3% – 4 б.
|
|
|
Загальний залік
|
Сума балів факторів,
зважених на відповідні ваги
|
ЗЗ = Сума факторів* вага фактора
|
|
1,00
|
Кожному фактору, перед тим як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, в який потрапляє значення показника, що відображає кількісний вміст фактора.
Наприклад, якщо фактор «ефективність діяльності банку», виражений показником «рентабельність середньорічного власного капіталу», перевищує 5%, такому банку присвоюється найбільша сума балів – 4. Якщо ж він менше 5%, але більше 0% – 3 бали. Якщо значення показника знаходиться в діапазоні від -50% до 0% – 2 бали. Якщо коефіцієнт ліквідності становить менше -50%, банк отримує найменший бал – 1. Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.
Сума загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Чим більше значення загального заліку, тим вищі шанси в банку вистояти в кризові часи.
Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, у порядку зниження суми їхнього загального заліку – ЗЗ. Після цього, залежно від діапазону, в який потрапляє кожен банк, виділяються 10 рейтингових груп банків. Групам присвоюється кількість зірок від 0,5 до 5 з кроком 0,5 зірки.
Методика рейтингу банків у майбутньому може частково змінюватися в розрахунковій частині чи доповнюватися новими факторами з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також унаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.
Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у нашому Telegram-каналі
Mind.ua та стрічці
Google NEWS