Лидерами рейтинга Mind жизнеспособности банков, работающих в Украине, по результатам І квартала 2018 года стали австрийский Райффайзен Банк Аваль, французский УКРСИББАНК и американский Сити Банк. За ними расположились голландский ИНГ банк Украина и шведский СЕБ Корпоративный банк.
В этот раз Mind значительно обновил методику расчета рейтинга. НБУ с начала года начал публиковать данные, по которым оценивает финучреждения – ключевые нормативы деятельности банков, рассчитываемые регулятором, теперь значительно влияют на итоговую оценку. В то же время принцип расчета рейтинга и ключевые факторы, которые учитываются при оценке банков, остались прежними.
Напомним: в предыдущем обновлении рейтинга мы анализировали прогнозную способность рейтинга.
По итогам І квартала банки получили чистую прибыль в 8,7 млрд грн. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Такой финансовый результат объясняется значительным сокращением отчислений в резервы, что стало результатом улучшения финансового состояния заемщиков и завершения реструктуризации ряда проблемных кредитов», – говорится в сообщении НБУ.
Число банков, которые завершили квартал с операционной прибылью, выросло. «Растет и чистый процентный доход банков. Одна из причин – рост кредитования и незначительное улучшение качества старых кредитов», – считает финансовый аналитик Виталий Шапран.
Положительный результат обусловлен определенной макроэкономической стабилизацией по стране в целом и существенным снижением темпа отчислений в резервы по проблемным активам. «Но, так как МСФО 9 находится еще в процессе внедрения по всей системе, результаты деятельности банковского сектора могут подлежать коррекции», – говорит банкир Егор Перелыгин.
В январе – марте нынешнего года действительно росли темпы кредитования населения. Согласно последнему Обзору банковского сектора НБУ, кредитование физических лиц в национальной валюте на конец I квартала 2018-го выросло на 37,4% по сравнению с I кварталом 2017 года.
«Как и в 2017 году, основными «драйверами» активных операций с физическими лицами были потребительские кредиты. При этом в сегменте корпоративного кредитования наблюдался небольшой сезонный спад. Серьезного оттока пассивов в банковской системе не наблюдалось», – рассказывает Егор Перелыгин.
Повышение учетной ставки НБУ до 17% не позволило банковской системе продолжить изначально взятые темпы снижения ставок по депозитам. Крупные банки вынуждены были сфокусироваться на таких корпоративных краткосрочных продуктах, как овердрафты, факторинг и кредитная линия сроком на 1 год, а также на быстрых розничных потребительских кредитах.
«НБУ достиг своей цели, успешно погасил панику и остановил валютные качели», – отмечает Егор Перелыгин. По словам банкира, подводя итоги, можно смело сказать, что работа банковской системы практически полностью восстановилась после разрушительного периода 2014 – 2016 годов.
Фокусом бизнес-моделей большинства банков остаются либо розничные клиенты с потребительскими кредитами, либо корпоративные клиенты с краткосрочными потребностями в кредитовании, документарная сфера и выдача банковских гарантий компаниям по различным тендерам и программам финансирования.
«Длинные кредитные ресурсы для корпоративных клиентов предоставляют в основном банки категории «топ-20», и то большинство долгосрочных активных операций нельзя пока назвать системными или регулярными. Неохваченным остается сегмент МСБ», – резюмирует Перелыгин.
В I квартале нынешнего года банки активно кредитовали как население, так и корпоративный сектор. По данным НБУ, объем портфеля кредитов физлицам вырос на 5,6% – до 83,8 млрд грн, или на более 37% в годовом исчислении. Наиболее активно потребительские кредиты в январе – марте выдавали госбанки и банки с частным украинским капиталом.
В основном украинцы берут кредиты на текущие нужды: покупку бытовой техники, гаджетов и т. д. В корпоративном сегменте портфель кредитов почти не изменился.
Лидерами по росту общего кредитного портфеля (корпоративный сектор + кредиты физлицам) стали ПриватБанк, ПрокредитБанк, Райффайзен Банк Аваль, Дойче Банк и ОТП Банк.
«В целом за І квартал банк заработал 6,7 млрд грн процентных доходов. Чистые процентные доходы банк получил в размере 3,2 млрд грн. Наше главное направление – кредиты малому бизнесу. Именно за счет МСБ мы имеем рост портфеля. Ставки являются приемлемыми, мы с начала года ввели для предпринимателей новую кредитную линию с грейс-периодом и новые тематические программы – на этот раз для турбизнеса, которые учитывают специфику и сезонность бизнеса», – рассказал Mind пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
По его словам, главным драйвером оживления кредитования стал агросектор. Банк помогает малому агробизнесу финансированием и возможностями участвовать в государственных программах компенсации на покупку техники, развитие животноводства и тому подобное.
Евгений Заиграев, исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка, рассказал, что одним из акцентов в кредитовании является финансовый лизинг и инвестиционные кредиты на покупку агротехники, как новой, так и бывшей в употреблении. Кредобанк сегодня кредитует на срок до 6 лет, в гривне и иностранной валюте (доллары США, евро, польские злотые), лизинг от Кредобанка можно получить в гривне с собственным взносом от 20%.
По его словам, популярным продуктом стала купля-продажа иностранной валюты и международные платежи. Например, из Кредобанка сегодня осуществляется около 20% от числа всех международных транзакций Украина – Польша.
Основными стимуляторами роста кредитного портфеля бизнес-клиентов для финучреждения в январе – марте были инвестиционные и оборотные кредиты аграриям. Увеличить портфель помогли в том числе и совместные программы с Немецко-Украинским Фондом (100 млн грн) и Киевской городской госадминистрацией (выданы первые кредиты).
В Ощадбанке говорят, что основная задача банка – наращивание кредитного портфеля за счет ипотеки, автокредитов, кредитных карт и потребительских кредитов при сохранении лидерства в части объемов обслуживания депозитов и текущих счетов. Еще один приоритет – развитие премиум-обслуживания.
За первые три месяца 2018 года объемы банковских вкладов населения выросли на 2% по фиксированному на начало года курсу – до 475 млрд грн в гривневом эквиваленте. «Причем росли как гривневые депозиты (на 3,2%), так и валютные (0,8% в долларовом эквиваленте). Темпы прироста депозитов имеют потенциал к ускорению, учитывая существенный рост номинальных доходов украинцев», – говорится в обзоре НБУ.
В первую пятерку по всем банковским вкладам (депозиты корпораций и физических лиц) вошли Укргазбанк, Ощадбанк, ПУМБ, ОТП банк и Альфа банк.
«В І квартале банк имел положительную динамику прироста срочных депозитов физлиц +1,26 млрд грн. Также прирост без учета курсовых переоценок составил +3,14 млрд грн (курс упал, поэтому без переоценки цифра прироста больше). Основной валютой в приросте была гривна (+1,7 млрд грн). Доля рынка за І квартал выросла на 0,9%. По состоянию на конец I квартала 2018 года доля рынка срочных депозитов составила 20,5%», – рассказали в пресс-службе Ощадбанка.
Госбанк продолжает наращивать депозитный портфель и долю рынка, несмотря на постепенное снижение процентных ставок по депозитам. «Прогнозируем что тенденция к постепенному снижению процентных ставок сохранится. В свою очередь основными факторами влияния на изменения процентных ставок будет общая политическая и экономическая стабильность в стране, уровень инфляции, динамика курса гривны к иностранным валютам, а также учетная ставка Национального банка Украины», – отмечают в Ощадбанке.
Рейтинг жизнеспособности банков – информационный проект оценки надежности крупнейших банков Украины. В рейтинг попали банки, рыночная доля которых превосходит 0,3% всех платежеспособных банков.
Он учитывает важнейшие факторы финансовой устойчивости, которые можно рассчитать на основе публичной информации для платежеспособных банков. На этот раз методика была значительно дополнена – НБУ начал обнародовать экономические нормативы деятельности банков.
Так, в расчете фактора «достаточности» капитала учитывается значение норматива Н2. При расчете уровня проблемности кредитов учитываются нормативы Н7-Н9. В расчете ликвидности также учтены показатели нормативов НБУ Н4-Н6, наибольший вес придается фактору, имеющему наименьшее значение. В расчете теперь также учитывается норматив риска общей открытой валютной позиции.
Способность банка переживать периоды системных дисбалансов определяется как общая сумма баллов факторов стабильности – от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора – от 0 до 1. В зависимости от общего зачета банк получает определенное количество звезд – от 0,5 до 5.
Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге. Для определения фактора «Поддержка и риски владельцев» используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств и информация Mind.
При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие жизнеспособность банков:
Mind с помощью анализа и исследования исторической важности каждого из факторов, а также путем опроса банковских экспертов определил уровень важности каждого из факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице.
На данный момент, при существующем уровне прозрачности банковской системы и финансовой отчетности банков, методика Mind для расчета факторов максимально адекватно отражает способность финансовых учреждений выжить в условиях экономической турбулентности.
|
№ |
Фактор |
Показатель |
Формула* |
Диапазоны присвоения баллов |
Вес фактора |
|
1 |
Соответствие капитала активам |
Коэффициент достаточности собственного капитала |
(EQ / NetA) *100% |
>18% – 4 б. 12–18% – 3 б. 8–12% – 2 б. 0–8% – 1 б. |
0,1 |
| Н2 (адекватности регулятивного капитала) | норматив НБУ |
>25% – 4 б. 15– 25% – 3 б. 10–15% – 2 б. <10% – 1 б. |
|||
|
2 |
Проблемность кредитов |
Отношение недействующих кредитов к кредитному портфелю |
NPL / L |
<5% – 4 б. 5–15% – 3 б. 15–25% – 2 б. >25% – 1 б. |
0,05 |
| Н7 (кредитного риска одного контрагента) | норматив НБУ |
<10% – 4 б. 10–20% – 3 б. 20–25% – 2 б. >25% – 1 б. |
|||
| Н8 (больших кредитных рисков) | норматив НБУ |
<100 – 4 б. 100–300 – 3 б. 300–800 – 2 б. >800 – 1 б. |
|||
| Н9 (инсайдерских кредитов) | норматив НБУ |
<1% – 4 б. 1–10% – 3 б. 10–25% – 2 б. >25% – 1 б. |
|||
|
3 |
Поддержка и риски владельцев |
Владельцы: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент, резиденты Украины; рейтинги иностранных материнских структур; риски происхождения акционеров |
-- |
– Конечными акционерами банка являются правительства или публичные компании стран с суверенными рейтингами A и выше – 4 б.
– Конечные (реальные) иностранные владельцы владеют контрольным пакетом или входят в акционерные финансовые группы стран с рейтингом ниже A – 3,6 б.
– Конечным бенефициаром является правительство Украины. Иностранные владельцы, имеющие профильный бизнес в стране происхождения с рейтингом ниже А – 3,2 б.
– Иностранные владельцы имеют менее 50% капитала или же являются физическими лицами-нерезидентами, либо банк принадлежит непубличным компаниям страны с рейтингом ниже A – 2,4 б.
– Рекапитализированные государством банки – 2 б.
– Банк не принадлежит государству, но имеет реальных украинских владельцев, в том числе входит в ФПГ – 1,6 б.
– Банк не имеет реальных (не номинальных) иностранных владельцев или банк принадлежит резидентам страны с высокими рисками (в том числе украинские) – 1,2 б.
– Банки с российским государственным капиталом (входящие в санкционный список) – 0,8 б.
– Владельцы банка в розыске – 0,4 б.
|
0,15 |
|
4 |
Эффективность деятельности банка |
Рентабельность среднегодового собственного капитала |
(PROF_yoy/EQ_avg) *100% |
>20% – 4 б. 5–20% – 3 б. 0–5% – 2 б. <0% –1 б. |
0,15 |
| Операционная рентабельность капитала | (PROF_yoy + Taxes + LoanLossProvisions)/ EQ_avg *100% |
>45% – 4 б. 15–45% – 3 б. 0–15% – 2 б. <0% –1 б. |
|||
| Чистая процентная маржа | (%Income – %Costs)/InterestBearingAssets *100% |
>10% – 4 б. 7–10% – 3 б. 3–7% – 2 б. 0–3% – 1 б. <0% – 0 б. |
|||
|
5 |
Ликвидность банка |
Отношение высоколиквидных активов к обязательствам; отношение средств на корсчетах банков к обязательствам |
LiqA / LIAB; |
>10% – 4 б. 7,5–10% – 3 б. 5–7,5% – 2 б. <5% – 1 б. |
0,2 |
| Н4 (Мгновенная ликвидность) | норматив НБУ |
>90% – 4 б. 60–90% – 3 б. 20–60% – 2 б. <20% – 1 б. |
|||
| H5 (Текущая ликвидность) | норматив НБУ |
>100% – 4 б. 70–100% – 3 б. 40–70% – 2 б. <40% – 1 б. |
|||
| Н6 (Краткосрочная ликвидность) | норматив НБУ |
>110% – 4 б. 80–110% – 3 б. 60–80% – 2 б. <60% – 1 б. |
|||
|
6 |
Бесперебойность выплат |
Массовые случаи невозврата, сверхнизких лимитов или задержки вкладов за последние шесть лет |
– |
– Случаев не зафиксировано – 4 б. – Зафиксированы случаи невозврата или задержки вкладов в прошлом (последние 6 лет) – 3 б. – Банковские лимиты на снятие средств со счетов значительно ниже лимитов регулятора, частичные проблемы с выплатой вкладов – 2 б.– Текущие многочисленные задержки и невозврат вкладов, в том числе массовые протесты вкладчиков и перебои в работе платежной системы – 1 б. |
0,2 |
|
7 |
Системное значение банка |
Определение системной важности со стороны НБУ, объем активов |
– |
– Государственные банки, входящие в пятерку крупнейших – 4 б. – Для других банков присваиваются баллы от 1 до 3 путем аппроксимации места банка в ранкинге по объему активов |
0,1 |
| 8 | Риск открытой валютной позиции | Л13-1 (ризик загальної довгої позиції) | норматив НБУ |
>1% – 4 б. 0,5–1% – 3 б. 0,2–0,5% – 2 б. <0,2% – 1 б. |
0,05 |
| Л13-2 (риск общей короткой позиции) | норматив НБУ |
>10% – 4 б. 2–10% – 3 б. 0,5–2% – 2 б. <0,5% – 1 б. |
|||
|
|
Общий зачет |
Сумма баллов факторов, |
ОЗ = Сумма факторов * вес фактора |
|
1,00 |
* ─ Условные обозначения, использованные в формулах:
EQ – собственный капитал
EQ avg – усредненный собственный капитал за последние 12 месяцев
L – кредиты (с учетом резервов под кредитные риски)
LIAB – чистые обязательства
LiqA – денежные средства и их эквиваленты
NetA – чистые активы (общие активы, скорректированные на сформированные резервы)
NPL – недействующие кредиты (сумма по кредитным операциям IV и V категорий качества)
PROF_yoy – финансовый результат (прибыль или убыток) за последние 12 месяцев
Каждому фактору, перед тем как принять во внимание его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, отражающего количественное содержание фактора.
Например, если фактор «эффективность деятельности банка», выраженный показателем «рентабельность среднегодового собственного капитала», превышает 5%, такому банку присваивается наибольшая сумма баллов – 4. Если же он меньше 5%, но больше 0% – 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от (-50%) до 0% – 2 балла. Если коэффициент ликвидности составил меньше (-50%), банк получает наименьший балл – 1. Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.
Сумма общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Чем больше значение общего зачета, тем выше шансы у банка выстоять в кризисные времена.
Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке снижения суммы их общего зачета – ОЗ. После этого, в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются 10 рейтинговых групп банков. Группам присваивается количество звезд от 0,5 до 5 с шагом 0,5 звезды.
| Значение суммы общего зачета – ОЗ | Звезды банка от Mind | Содержание категории |
| 3,7 и более | ***** | Высокий уровень жизнеспособности |
| от 3,10 до 3,69 | **** | Стабильный уровень жизнеспособности |
| от 2,50 до 3,09 | *** | Удовлетворительный уровень жизнеспособности |
| от 1,90 до 2,49 | ** | Низкий уровень жизнеспособности |
| от 1,30 до 1,89 | * | Катастрофический уровень жизнеспособности |
Методика рейтинга банков в будущем может частично меняться в расчетной части или дополняться новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.
От редакции:
Главным является рейтинговая категория банка – от 0,5 до 5 звезд, а не его порядковый номер в таблице. Редакция и авторы рейтинга не несут ответственности за решения третьих лиц, принятые исключительно на основании этого рейтинга. Рейтинг носит исключительно информационный характер. Он выражает лишь мнение редакции об уровне жизнеспособности и устойчивости банков на основе финансовой отчетности. Рейтинг нельзя рассматривать как рекомендацию для выбора банковских продуктов.
Методика: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко. Расчеты: Алeкcей Бутeнкo