Убытки и два банкротства: НБУ оценил работу банков за время войны

Национальный банк 16 августа обнародовал отчет о состоянии банковского сектора. Документ охватывает II квартал 2022 года. По этим данным можно сделать вывод, насколько банковская система адаптировалась к «военной» экономике и как в целом война повлияла на стабильность банков. Mind изучил основные тенденции, выделенные регулятором.

Вкратце о ситуации в банковском секторе. Главный вывод Нацбанка таков: во II квартале банковский сектор при поддержке НБУ полностью приспособился к работе в условиях военного положения. В частности, это проявляется в следующем:

• работа отделений банков в свободных от боевых действий регионах Украины возобновилась почти в полном объеме (тем не менее, за январь-июнь 2022 года банки в целом закрыли более 1100 филиалов);

Изменение количества отделений банков в 2018-2020 годах, тыс.

Данные НБУ

• объем средств клиентов продолжал расти, прежде всего гривневых накоплений населения и вкладов бизнеса в иностранной валюте, благодаря чему уровень ликвидности банков оставался высоким, несмотря на войну (средства физлиц в банках за II квартал выросли на 2,4% – до 787 млрд грн);
• с апреля по июнь зафиксирован рост ставок по гривневым депозитам (согласно индексу UIRD, за этот период средняя доходность гривневых вкладов физлиц выросла на 0,17 п. п., до уровня около 8–8,5% годовых);
• чистые активы банков приблизились к довоенному уровню прежде всего за счет средств в других банках и вложений в депозитные сертификаты НБУ (по состоянию на 1 июля чистые активы платежеспособных банков были на 0,5% ниже, чем на 1 января 2022 года);
• кредитный портфель рос благодаря кредитованию бизнеса прежде всего государственными банками и преимущественно за счет госпрограмм (объем займов, выданных юрлицам, за II квартал сократился на 3,3% – до 574 млрд грн);
• банки своевременно начали признавать неработающие кредиты корпоративных клиентов, в розничном сегменте растет уровень покрытия работающего портфеля резервами (доля проблемных кредитов в банках на 1 июля составила 35,47% – это практически столько же, сколько и в начале 2022 года, но на 4 п. п. больше, чем в начале войны).

Доля неработающих кредитов в банковской системе

Данные НБУ

Негативные тенденции на банковском рынке. По мнению НБУ, ключевой риск для финучреждений по-прежнему кредитный. Он уже привел к снижению капитала банков и удорожанию кредитов.

«Из-за существенного увеличения кредитного риска стоимость гривневых займов субъектам хозяйствования выросла в среднем до 17,9% годовых. В большей степени подорожание кредитов коснулось крупных предприятий и компаний с иностранными собственниками», – констатирует в своем обзоре Нацбанк.

Банки продолжают активно пользоваться рефинансированием со стороны НБУ. И хотя они стараются гасить задолженность перед Нацбанком, для отдельных финучреждений накопление рефинанса создает угрозу. Именно по этой причине 9 августа НБУ признал неплатежеспособным банк «Сич». Он был должен Нацбанку порядка 235 млн грн рефинансирования. В целом же объем рефинанса в банковской системе за II квартал сократился на 4,8% – до 118 млрд грн. С другой стороны, это на 24% больше, чем на начало 2022 года.

Структура обязательств банков

Данные НБУ

Еще один неприятный факт – падение комиссионных доходов банков. Их объем за январь – июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сократился на 10,2%. «Несмотря на возвращение части банковских тарифов до уровня начала 2022 года и постепенное восстановление объема платежей, база для банковских комиссий оставалась низкой», – объясняет Нацбанк.

«Отрицательно на динамике остальных составляющих процентных доходов отражаются пониженный спрос на займы, кредитные каникулы, снижение ставок по розничным кредитам», – констатирует Нацбанк.

Позитивные тенденции в банковском секторе. В целом стабильность банковского сектора пока не вызывает серьезных опасений. Например, за период военного времени банкротами стали всего два учреждения ­– «Сич» и МегаБанк. Доля каждого из них составляла лишь 0,5% чистых активов всей банковской системы. Был еще банк «Мисто», но он ушел с рынка в январе.  

«В годовом исчислении чистый корпоративный кредитный портфель вырос на 27,6% в гривне и на 1,8% в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте). Активнее всего привлекали ссуды частные корпорации на посевную», – уточняет Нацбанк.

Вкладчики продолжают нести свои деньги в банки. В течение II квартала средства физических лиц, бизнеса и бюджета оставались основным источником фондирования банковского сектора. Доля этих ресурсов к началу июля достигла 88,1% в обязательствах банков.

Правда, есть нюанс. Население не очень хочет размещать деньги на депозитах на длительный срок. Растут средства до востребования (+8% за апрель – июнь), в то время как объем средств на срочных счетах, наоборот, падает (-3%).

За счет чего это удалось? Во-первых, банки в течение апреля – мая резали операционные расходы, в том числе издержки на заработную плату. Во-вторых, в шесть раз выросла прибыль сектора от операций купли-продажи валюты, что поспособствовало росту операционного дохода.

Процентная маржа банков

Данные НБУ

Риски и способы их преодоления. Чем более затяжной будет война, тем больше угроз для стабильности банковской системы, считает НБУ.

«Наибольший риск – кредитный – уже реализуется и потери от него будут расти в дальнейшем. Финучреждения постепенно признают кредитные убытки и учитывают влияние негативных событий на качество своих активов», – комментирует Нацбанк.

Также НБУ напоминает, что он с июля возобновил требования к оценке кредитного риска и, в частности, к расчету количества дней просрочки кредитов. Поэтому регулятор настаивает на том, что банки должны оценивать кредитные убытки своевременно.

Ухудшение качества кредитного портфеля и снижение спроса на заимствования (со стороны корпоративных клиентов, прежде всего) потянут за собой снижение прибыльности банковского сектора. «Банкам нужно приспособить свои бизнес-модели к текущим условиям и сохранить операционную прибыльность», – считает НБУ.

Регулятор предупреждает, что после стабилизации макроэкономической ситуации в стране (а, судя по прогнозам того же НБУ, эта стабилизация будет не раньше конца 2023 года) он проведет оценку качества активов банков, определит необходимый уровень капитала для учреждений и оценит их способность нормализовать финансовые показатели.

При этом Нацбанк успокаивает банкиров, мол, у них будет достаточно времени на восстановление капитала, возможно, даже не один год. Банкам, которые добросовестно будут выполнять планы докапитализации, НБУ обещает регуляторные послабления.