НБУ запровадив більш привабливу методику розрахунку Українського індексу міжбанківських ставок
Для угод з плаваючою ставкою або угод із похідними інструментами, які прив’язані до відсоткової ставки
Національний банк запроваджує низку змін до методики розрахунку Українського індексу міжбанківських ставок (Ukrainian Index of Interbank Rates, UIIR), який розраховується та оприлюднюється НБУ з грудня 2015 року з метою надання учасникам ринку об’єктивних індикаторів вартості гривневих ресурсів на міжбанківському ринку України, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
«Запровадження нової методики розрахунку UIIR наближує її до міжнародних стандартів розрахунку аналогічних показників, і робить UIIR більш привабливим бенчмарком грошового ринку, який може використовуватися учасниками ринку при укладанні угод з плаваючою ставкою або угод із похідними інструментами, які прив’язані до відсоткової ставки», – пояснюють у НБУ.
Як зазначається, відповідні зміни закріплено Рішенням Правління № 466 від 19 липня 2018 року, які набирають чинності 1 серпня 2018 року.
Так, нова методика передбачає використання інформації про угоди, укладені банками на міжбанківському кредитному ринку, яку Центробанк отримує через канали обміну інформації від торгівельно-інформаційних систем, а також двоступеневу систему відсікання угод параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, а, отже, такі угоди є не репрезентативними для їх врахування при обрахунку UIIR.
Спершу із наявного ряду угод відсікається 5% угод за найбільшими, та 5% угод з найменшими ставками. На другому етапі відсікаються угоди із ставками, які відхиляються від середньоарифметичного значення ставки ряду угод, що лишився, більш ніж на два стандартних відхилення.
Як нагадали у НБУ, наразі для розрахунку UIIR використовуються дані із систем КредІнфо та ВалКлі, а методика базується на визначенні середньоарифметичного значення після відсікання 20% угод з найвищими ставками, та 20% угод з найнижчими ставками.
Раніше, НБУ переглянув методику розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, осучаснив джерела даних, що використовуються для його розрахунку та наблизив час його оприлюднення на сайті Центробанку до 16 години – на 2 години раніше,
Так, нова методика розрахунку передбачає 2-ступеневу систему відсікання угод, параметри яких з різних причин відхиляються від параметрів переважної більшості угод відповідного дня, Спершу із наявного ряду угод відсікаються усі, курс за якими відхиляється від середньоарифметичного за всіма угодами більше ніж на 2%. Потім відсікаються угоди, курс/обсяг яких відхиляється від середньоарифметичного курсу/обсягу більше ніж на 2 стандартних відхилення.
Разом з тим, Центробанк пом’якшив вимоги до банків стосовно підтвердження та реєстрації угод, які вони укладають на міжбанківському ринку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
