НБУ впроваджує новий норматив для банків – коефіцієнт покриття ліквідністю LCR
Для підтримки фінстабільності та підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності
Національний банк запровадив новий коефіцієнт покриття ліквідністю LCR (Liquidity Coverage Ratio) з метою підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи до можливих шоків ліквідності, йдеться в повідомленні регулятора.
Як зазначається, LCR впроваджено постановою правління НБУ № 13 «Про запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» та рішенням правління НБУ № 101-рш «Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)» від 15 лютого 2018 року, які набувають чинності з 1 березня 2018 року.
У Mind з'явився телеграм-канал Mind tweet, де ви першими отримуєте головні новини, що мають вплив на економіку та бізнес. Підпишіться, щоб зберегти ваш час та гроші.
«Запровадження LCR в Україні – це важливий крок у гармонізації вимог до ліквідності українських банків із нормами законодавства ЄС та рекомендацій Базельського комітету (Базель ІІІ). Наступним кроком у цьому напрямку буде запровадження ще одного нормативу – коефіцієнта чистого стабільного фінансування (Net Stable Funding Ratio, NSFR), а також прийняття нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності», – йдеться в повідомленні з посиланням на заступника голови НБУ Катерину Рожкову.
Як зазначається, коефіцієнт покриття ліквідністю – це співвідношення високоякісних ліквідних активів банку до суми, необхідної для покриття підвищеного відтоку коштів з банку протягом 30 днів. Він відображає рівень стійкості банку до короткострокових шоків ліквідності – характерного для кризових періодів явища, коли відбувається значний відтік коштів клієнтів.
Водночас виконання нормативу свідчитиме, що банк забезпечений ліквідністю в обсязі, достатньому для повного виконання ним зобов’язань протягом зазначеного періоду в кризових умовах. «Враховуючи значний рівень доларизації української банківської системи, банки повинні будуть дотримуватися нормативу LCR як у національній, так і в іноземних валютах», – підкреслюють у НБУ.
Як повідомляється, згідно з нормами ЄС, значення коефіцієнта LCR для банків встановлено на рівні 100%. Період, необхідний для досягнення цього значення банками, буде визначений НБУ за результатами тестових розрахунків.
Так, з 1 червня 2018 року розрахунок нормативу LCR здійснюватиметься у тестовому режимі, який триватиме 6 місяців, з 1 грудня 2018 року норматив LCR стане обов’язковим до виконання. Банки розраховуватимуть його щоденно і звітуватимуть НБУ щомісяця.
Певний період часу нормативи миттєвої ліквідності (Н4), поточної ліквідності (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) діятимуть одночасно з LCR.
Як повідомляє НБУ, наразі банки готові до впровадження LCR, враховуючи наявний структурний надлишок ліквідності в банківському секторі та високу дохідність державних цінних паперів, які входять до складу високоякісних ліквідних активів.
Норматив LCR відповідає загальноприйнятим у світі підходам оцінки ліквідності і є зрозумілим для міжнародних інвесторів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: editor@mind.ua.
