НБУ провів стрес-тестування 29 українських банків

Національний банк України (НБУ) провів стрес-тестування 29 українських банків. Про це йдеться у Результатах оцінки стійкості банків у листопаді 2019 року.

Загалом аудиторами здійснено коригування кредитного ризику на 587,5 млн грн та зменшення вартості майна, взятого на баланс Нацбанку, на 53,3 млн грн.

В той же час, встановлено порушення нормативу достатності капіталу за результатами AQR лише для одного банку. Цей банк на сьогодні виконує вимоги до достатності капіталу.

За результатами стрес-тестування встановлено потребу у капіталі для 11-ти банків за обома сценаріями і для 7-ми банків лише за несприятливим сценарієм. Cума кумулятивної потреби у капіталі за базовим сценарієм становить 35,3 млрд грн та зростає до 73,8 млрд грн у несприятливому сценарії.

За базовим сценарієм розвитку економіки капітал банків зростає за рахунок прибутку. За несприятливим сценарієм достатність основного капіталу знижується на 7,5 в. п., а регулятивного – на 10,6 в. п.

З 29 банків, які проходили стрес-тестування, 18 банків за оцінками не зможуть пройти без значних втрат через кризу у разі її настання. Від цих фінустанов вимагається реструктурувати баланси або збільшити капітал, щоб знизити вразливість до ризиків і створити запас міцності за допомогою буфера капіталу.

У несприятливому сценарії достатність основного капіталу банків зменшується на 7,5 в.п. у порівнянні з 8,8 в.п за результатами стрес-тестування 2018 року.

Найбільший негативний ефект кризових явищ спостерігається у другий рік стрестесту.

Потреба в капіталі виникає у банку в разі, якщо розраховане значення нормативу достатності капіталу нижче за встановлені вимоги. Необхідний рівень нормативу достатності капіталу розраховується таким чином, щоб забезпечити збереження капіталу банку на мінімально допустимому рівні навіть під час кризи.

В цілому фінансовий стан великих боржників з працюючими кредитами на прийнятному рівні. Проблеми ідентифіковані тільки в окремих банках.

Окремі вітчизняні приватні банки все ще не вирішили проблеми в ризик-менеджменті: зволікають з визнанням кредитного ризику старих кредитів; покладаються на управлінську звітність та достатність застав, приймаючи нові кредитні рішення.

Боргове навантаження найбільших позичальників з працюючими кредитами знаходиться переважно у прийнятних межах. Виключення – хімічна промисловість, машинобудування, відновлювана енергетика та виробництво олійно-жирових.

Оцінка стійкості мала такі складові: оцінка якості активів та прийнятності забезпечення. Оцінка проводилася зовнішніми аудиторами для усіх банків; стрес-тестування (СТ), оцінка достатності та потреби в капіталі. Для стрес-тестування використовувалося 2 макроекономічні сценарії – базовий та несприятливий. Роль базового сценарію – створити базу порівняння для несприятливого сценарію. Об'єктами стрес-тестування є 29 банків, на які сукупно припадає понад 90% активів банківського сектору. Для стрес-тестування обиралися банки, найбільші за середнім зваженим значенням трьох показників: зважені на ризик активи, кредити та депозити фізичних осіб. НБУ проводив стрес-тестування кредитного та ринкового ризиків (процентного та валютного).

Нагадаємо: аналіз Національного банку показує, що головним фактором прискорення зростання економіки повинні стати інвестиції, і для ривка необхідний вихід інвестицій на рівень 25–30% ВВП.