Рейтинг життєздатності українських банків – 2017

Рейтинг життєздатності українських банків – 2017

Mind проаналізував фінансову стійкість, платіжну дисципліну та ризики власників банків, що працюють в Україні. Як і раніше, найнадійніші з них – установи з іноземним капіталом

Цей матеріал також доступний російською
Рейтинг життєздатності українських банків – 2017
Фото pixabay.com

Лідерами рейтингу Mind життєздатності банків, що працюють в Україні, за результатами І кварталу 2017 року стали австрійський Райффайзен Банк Аваль, французький Креді Агріколь, американський Сітібанк, французький УКРСИББАНК та польський Кредобанк.

Ці установи опинилися в п'ятірці лідерів за комбінацією таких кількісних показників надійності, як ліквідність, рентабельність, достатність капіталу, а також якісних факторів безперебійності платежів, підтримки акціонерів та ризиків країн їхнього походження. Рейтинг складено на основі даних фінансової звітності станом на 1 квітня 2017 року. Мета рейтингу, як завжди, незмінна ─ відфільтрувати банки з найвищою внутрішньою здатністю пережити період системної нестабільності.

Банків стає менше, ставки за депозитами знижуються

Минулого року з ринку було виведено 21 банк. А всього, починаючи з 2014-го, регулятор прийняв рішення про виведення з ринку щодо 88 банків. З них 33 установи стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – в 2016-му і 1 – в 2017-му.

Першим ефектом від очищення банківської системи стало зниження відсоткових ставок. Фактично з ринку зникли десятки банків, які пропонували неконкурентні – завищені – відсоткові ставки за депозитами.

Ліквідність була потрібна будь-якою ціною, аби закривати власні «дірки» та фінансувати бізнес своїх акціонерів.  Депозитні пропозиції цих банків вводили клієнтів в оману, викривлювали ринкову конкуренцію на користь недобросовісних учасників ринку. Крім цього, багато з виведених НБУ з ринку банків відігравали дестабілізуючу роль на валютному ринку, утворюючи штучний попит на валюту з метою її виведення за кордон у ході реалізації «тіньових» бізнес-схем. Усунення з валютного ринку цього неринкового попиту є важливим чинником, який сприяє стабілізації курсу гривні.

Зараз ситуація змінилася. Більшості банків не потрібні гроші будь-якою ціною. Ставка НБУ стала більш-менш реальним орієнтиром, комерційні фінустанови знижують ставки за депозитами і в доларах, і в гривні.  Це дає змогу реальному бізнесу брати кредити за більш низькими відсотковими ставками. 

Ставки за депозитами фізосіб на 12 місяців у гривні, %

Рейтинг життєздатності українських банків-2016

Дані: Thomson Reuters, джерело: minfin.com.ua

«Так, за гривневими вкладами ставки до кінця поточного року можуть знизитися в середньому ще на 2% річних (тобто з нинішніх середньоринкових 16% річних до 14% річних), а в іноземній валюті – залежно від терміну депозиту зниження може скласти в середньому до -0,5% ...- 1,5% річних (тобто з нинішніх 3,5% ... 4,5% до 2 ... 3% річних)», – впевнений Микита Малясов, начальник відділу депозитів ПУМБ.

Ставки за депозитами фізосіб на 12 місяців у доларах, %

Рейтинг життєздатності українських банків-2016

Дані: Thomson Reuters, джерело: minfin.com.ua

Основні тренди поточного року – зростання частки довгострокових вкладів терміном розміщення від шести місяців. З огляду на відновлення довіри до банківської системи і постійного зниження прибутковості депозитних продуктів клієнти бажають зафіксувати більш високу прибутковість на максимально тривалий термін. Це призвело до стабільного зростання частки депозитів у гривні – традиційно вищі ставки, але в умовах відносної валютної стабілізації.

«Для клієнтів наслідком «очищення» банківського ринку стала більша прозорість і надійність тих банків, які залишилися. Майже всі банки, що входять зараз у топ-30 за активами, ведуть реальний банківській бізнес і готові конкурувати за клієнтів продуктами, якістю та сервісом. Це, без сумніву, відповідає потребам клієнтів», – впевнений Роман Лепак, директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління Кредобанк.

За словами Тамари Савощенко, голови правління Укрсоцбанку, ставки за депозитами знижуватимуться і далі, однак зниження буде дуже незначним. Більшою мірою це стосуватиметься вкладів в іноземній валюті, оскільки можливості ефективного вкладення залучених коштів дуже обмежені.

«На зниження ставок на депозитному ринку істотно впливатиме перегляд цінової політики націоналізованого ПриватБанку, який протягом багатьох років за рахунок агресивної цінової конкуренції збирав левову частку роздрібних депозитів. Крім того, ми очікуємо подальшого зниження ставок за депозитами іншими державними банками (Укргазбанком і Ощадбанком). Водночас темпи зниження відсоткових ставок за валютними вкладами уповільняться, оскільки вони вже досягли історичного мінімуму для України», – розповів Роман Лепак.

Бізнес-модель успішності

В умовах, що склалися на фінансовому ринку, для банків безальтернативним варіантом є фондування своїх активних операцій за рахунок клієнтських депозитів та залишків на їхніх рахунках. Що стосується кредитування, то найближчими роками роздрібне кредитування та кредитування МСБ мають вищий потенціал, ніж кредитування корпоративних клієнтів.  Крім того, успішна бізнес-модель банку має передбачати його поглиблену експертизу в обраних продуктах чи сегментах ринку. В умовах зближення цінових пропозицій різних банків, для ринкового успіху необхідно бути якіснішим та кращим за конкурента, а не просто дешевшим.

«Якщо говорити про роздрібний бізнес – інтернет займає все більше місця. Тепер клієнти хочуть робити всі транзакції з мобільного телефону. Але більш заможним громадянам будуть потрібні фінансові консультації про послуги, а ті, хто не мають грошей, робитимуть транзакції через інтернет та заощаджуватимуть на усьому, де тільки можна. Сьогодні більшість платить готівкою, завтра будуть безготівкові розрахунки. Ходити заради цього до банку не потрібно», – впевнений Тарас Кириченко, голова правління Правекс-Банку.

З ним погоджується і Тамара Савощенко. «Банки стають дедалі технологічнішими, все більше послуг надається в онлайн-режимі. А це означає, що банки будуть все більш залежні від стійкості та працездатності ІТ-систем. У зв'язку з цим технологічні ризики і загрози набувають подальшої значущості. Отже, банки мають вкладати більше коштів не тільки в розвиток функціональності, але й у ІТ-безпеку та підвищення відмовостійкості й надійність використовуваних ІТ-рішень», – пояснює вона.

На думку Тамаша Хак-Ковача, голови правління ОТП Банк, ключовим критерієм бізнесу зараз є масштаб банку. «Ти виступаєш або невеликим нішевим гравцем (наприклад, як Сітібанк), або досить великим універсальним банком. У такому разі банку необхідно завершити процеси пост-кризової реструктуризації, щоб зосередитися на подальшому зростанні, в якому ключовими факторами, як і раніше, залишаються операційна ефективність і ризик-апетит», – зазначає він.

За словами Тамари Савощенко, все ще актуальним залишатиметься ризик погіршення якості кредитного портфеля, особливо в частині кредитів фізичних осіб. Падіння рівня реальних доходів населення і збільшення тарифів погіршуватимуть ситуацію та призведуть до зниження маржинальності банківських операцій.

Як ризикнуть банки до кінця року?

З огляду на наявні тенденції відновлення економічного зростання і вже досягнуту стабілізацію фінансової системи, прогноз на 2017 рік для банківського сектора – позитивний. Макроекономічні умови будуть сприятливими для розвитку банківського бізнесу – зростання доходів підприємств і поліпшення їхньої платоспроможності, випереджаюче зростання заробітних плат і доходів населення позитивно вплинуть як на новий бізнес банків, так і на поліпшення якості їхніх кредитних портфелів. Очікується відновлення кредитування галузей, орієнтованих на внутрішній ринок і кредитування фізичних осіб, підтримане припливом депозитів.

«Головним викликом 2017 року для банківського сектора залишатиметься дефіцит капіталу, виявлений НБУ за результатами діагностики та стрес-тестування. На відміну від державних банків і банків зі стратегічним іноземним капіталом, акціонери банків з українським капіталом мають обмежені можливості та готовність вливати в свої банки додатковий капітал. За нашими оцінками, цього року буде не менше десятка прикладів виведення банків з ринку саме через неможливість наростити капітал до узгодженого з НБУ рівня. Для банків із західним капіталом цей ризик є найменшим, оскільки їх акціонери довели серйозність своїх намірів і в більшості своїй завершили зростання капіталів ще в 2015–2016 роках», – впевнений Роман Лепак, директор департаменту організації, стратегії та корпоративного управління Кредобанк.

Ключовими загальноекономічними ризиками для банківського сектора, як і раніше, залишаються ризики ескалації військових дій на сході України і широкомасштабної російської агресії, затримки в реалізації структурних реформ, можливе погіршення зовнішньоторговельної кон'юнктури для українського експорту і зростання дефіциту зовнішньої торгівлі, затримки в отриманні наступних кредитних траншів від МВФ. За останніми даними НБУ, частка непрацюючих кредитів у банківській системі, визначена за новою методологією, склала 55% на кінець І кварталу 2017 року. Від початку 2017 року ця частка різко – майже вдвічі – зросла внаслідок визнання реальної, низької, якості кредитного портфеля ПриватБанку після його націоналізації.  Другою за значенням причиною різкого зростання проблемності кредитного портфеля банківської системи стали методологічні зміни, запроваджені НБУ з лютого.

Роман Лепак впевнений: насправді це не означає, що якість кредитних портфелів банків різко погіршилася з початку 2017 року. Статистика НБУ просто стала відображати реальний стан справ у банківській системі, і офіційні показники проблемності кредитного портфеля наблизилися до тих оцінок, які оприлюднювали МВФ та міжнародні рейтингові агентства.

Загальний рейтинг банків за рівнем життєздатності

Банк
Загальний рейтинг

Райффайзен Банк Аваль     

Достатність капіталу 4
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення банку 3

Креді Агріколь Банк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

Сітібанк     

Достатність капіталу 3
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 3
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

УКРСИББАНК     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 3
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

Кредобанк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 3,5
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 2

ОТП Банк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 3
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

ПроКредит Банк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 3
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 2

ІНГ Банк Україна     

Достатність капіталу 4
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 2
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 2

Ощадбанк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 2
Рентабельність діяльності банку 3
Ліквідність 3
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 4

Правекс Банк     

Достатність капіталу 4
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 2
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

Марфін Банк     

Достатність капіталу 3
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 3
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

Укргазбанк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 3
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 3
Системне значення 3

Укрексімбанк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 1
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 2
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 4
Системне значення 4

ПУМБ     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

Приватбанк     

Достатність капіталу 4
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 1
Ліквідність 3,5
Підтримка і ризики власників 4
Безперебійність виплат 2
Системне значення 4

Ідея Банк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 2,5
Підтримка і ризики власників 3
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

ВіЕс Банк (VS Bank)     

Достатність капіталу 4
Якість кредитного портфелю 2
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

Банк Восток     

Достатність капіталу 1
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 2

Банк Південний     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 3
Ліквідність 3,5
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

МІБ     

Достатність капіталу 1
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

Універсал Банк     

Достатність капіталу 4
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 2,5
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

UniCredit Bаnk (Укрсоцбанк)     

Достатність капіталу 1
Якість кредитного портфелю 1
Рентабельність діяльності банку 1
Ліквідність 4
Підтримка і ризики власників 3
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

Альфа-Банк Україна     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 3
Рентабельність діяльності банку 1
Ліквідність 2,5
Підтримка і ризики власників 3
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

Таскомбанк     

Достатність капіталу 1
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 3
Ліквідність 3
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 2

Мегабанк     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 3
Ліквідність 1,5
Підтримка і ризики власників 2
Безперебійність виплат 4
Системне значення 2

Банк Кредит Дніпро     

Достатність капіталу 1
Якість кредитного портфелю 1
Рентабельність діяльності банку 3
Ліквідність 3,5
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 2

А-Банк     

Достатність капіталу 3
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 4
Ліквідність 1,5
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

Банк інвестицій та заощаджень     

Достатність капіталу 3
Якість кредитного портфелю 4
Рентабельність діяльності банку 3
Ліквідність 2
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 1

ВТБ Банк     

Достатність капіталу 3
Якість кредитного портфелю 1
Рентабельність діяльності банку 1
Ліквідність 2
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

Сбербанк [Росії]     

Достатність капіталу 2
Якість кредитного портфелю 1
Рентабельність діяльності банку 1
Ліквідність 2
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 4
Системне значення 3

Промінвестбанк     

Достатність капіталу 3
Якість кредитного портфелю 1
Рентабельність діяльності банку 2
Ліквідність 1,5
Підтримка і ризики власників 1
Безперебійність виплат 2
Системне значення 3

*Оцінка параметру: 4 – високий, 3 – середній, 2 – задовільний, 1 – низький.

**Рівень життєздатності: ***** – Високий, **** – стабільний, *** – задовільний, ** – низький, * – катастрофічний.

Лідери та аутсайдери

Група банків, що отримали найвищі «зіркові» оцінки 5 та 4,5, виявилась досить численною. Високу оцінку забезпечили загальні показники ліквідності та рентабельності капіталу, що протягом останнього року зростають загалом по системі. Лідером став австрійський Райффайзен Банк Аваль, що значно покращив за останній рік якість кредитного портфеля. Також гарні показники зберегли французькі Креді Агріколь та УКРСИББАНК, американський Сітібанк та польський Кредобанк.

Високу стабільну оцінку (3,5 та 4 зірки) отримали 17 банків, серед яких чотири державних, сім українських приватних та шість міжнародних. Державна «трійка» (Ощадбанк, Укрексімбанк і Укргазбанк), незважаючи на підтримку з боку Мінфіну і досить високу ліквідність, продовжує відчувати проблеми з якістю кредитних портфелів і знаходженням внутрішніх джерел докапіталізації.

Фінансові ж показники та стабільна робота установи дозволяють ПриватБанку отримати високу оцінку. Поки що колишні власники обслуговують «пов'язані» кредити. На даний момент обслуговування цих кредитів – найбільша зона ризику для Привату та банківської системи в цілому.

Найгіршу оцінку отримали російські банки. Окрім ризиків, пов'язаних з країною походження, у ВТБ Банку, Сбербанку  Росії та Промінвестбанку за останній рік значно погіршилися якість кредитного портфеля та рівень достатності капіталу. Де-факто для збереження цих банків залишається єдиний вихід – швидкий продаж.

Методика рейтингу

Рейтинг життєздатності банків ─ інформаційний проект оцінки надійності найбільших банків України. До рейтингу потрапили банки, ринкова частка яких перевершує 0,3% від усіх платоспроможних банків.

Він враховує найважливіші фактори фінансової стійкості, які можна розрахувати на основі публічної інформації для платоспроможних банків.

Здатність банку переживати періоди системних дисбалансів визначається як загальна сума балів факторів стабільності ─ від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора ─ від 0 до 1. Залежно від загального заліку, банк отримує певну кількість зірок – від 0,5 до 5.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на офіційних сайтах АУБ, НБУ і на корпоративних сайтах банків, що беруть участь у рейтингу. Для визначення фактора «Підтримка та ризики власників» використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств та інформація Mind.

При підготовці методики рейтингу беруться до уваги такі фактори, що визначають життєздатність банків:

  1. Достатність капіталу.
  2. Якість кредитного портфеля.
  3. Рентабельність діяльності банку.
  4. Ліквідність.
  5. Підтримка і ризики власників.
  6. Безперебійність виплат.
  7. Системне значення банку.

Mind за допомогою аналізу та дослідження історичної важливості кожного з факторів, а також шляхом опитування банківських експертів визначив рівень важливості кожного з факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

На даний момент, за наявного рівня прозорості банківської системи та фінансової звітності банків, методика Mind для розрахунку факторів максимально адекватно відображає здатність фінансових установ вижити в умовах економічної турбулентності.

Фактори та формули розрахунку

Фактор

Показник

Формула*

Діапазони присвоєння балів

Вага фактора

1

Відповідність капіталу активам

Коефіцієнт достатності власного капіталу

(EQ / NetA) *100%

>17% –  4 б.

12% – 17% – 3 б.

8% – 12% – 2 б.

0% – 8% – 1 б.

0,1

2

Проблемність кредитів

Ставлення недіючих кредитів до кредитного портфеля

NPL / L

     <10% – 4 б.

10% – 25% – 3 б.

25% – 35% – 2 б.

>  35% – 1 б.

0,05

3

Підтримка і ризики власників

Власники: держава, іноземна корпоративна структура, фізична особа-нерезидент, резиденти України; рейтинги іноземних материнських структур; ризики походження акціонерів

 --

- Кінцевими акціонерами банку є уряд України, уряди або публічні компанії країн із суверенними рейтингами A і вище – 4 б. 

- Кінцеві (реальні) іноземні власники володіють контрольним пакетом, або входять в акціонерні фінансові групи країн з рейтингом нижче A – 3 б.

- Іноземні власники мають менше 50% капіталу, або ж є фізичними особами-нерезидентами/або рекапіталізовані державою банки/або банк належить непублічним компаніям країни з рейтингом нижче A – 2 б.

- Банк не належить державі, і немає реальних (не номінальних) іноземних власників/або банк належить резидентам країни з високими ризиками, в тому числі – російські – 1 б.

0,2

4

Ефективність діяльності банку

Рентабельність середньорічного власного капіталу

(PROF_yoy / EQ_avg) *100%

>5%   – 4 б.

0% – 5%   – 3 б.

(-50%) – 0%   – 2 б.

<(-50%) –1 б.

0,15

5

Ліквідність банку

Відношення високоліквідних активів до зобов'язань; відношення коштів на коррахунках банків до зобов'язань

LiqA / LIAB;

Corr / LIAB

>15%   – 4 б.

11% –15%   – 3 б.

7% – 11%   – 2 б.

0% – 7%   – 1 б.

Корекція:

(+1), якщо Corr / LIAB> 8%

(+0,5), якщо Corr / LIAB> 2%

(0), якщо Corr / LIAB> 0,2%

(-0,5), якщо Corr / LIAB< 0,2%

0,2

6

Безперебійність виплат

Масові випадки неповернення, наднизьких лімітів або затримки вкладів за останні шість років

 --

- Випадків не зафіксовано – 4 б.

- Зафіксовано випадки неповернення чи затримки вкладів у минулому (останні 6 років) – 3 б. 

- Банківські ліміти на зняття коштів з рахунків значно нижчі за ліміти регулятора, часткові проблеми з виплатою вкладів – 2 б. 

- Поточні численні затримки і неповернення вкладів, у тому числі масові протести вкладників і перебої в роботі платіжної системи – 1 б.

0,2

7

Системне значення банку

Визначення системної важливості з боку НБУ, обсяг активів

 --

- Банк визнано системно важливим з боку НБУ – 4 б.

- Для інших банків присвоюються бали від 1 до 3 шляхом апроксимації місця банку в ранкінгу за обсягом активів

0,1

Загальний залік

Сума балів факторів,
зважених на відповідні ваги

ЗЗ = Сума факторів*вага фактора

1,00

* ─ Умовні позначення, використані у формулах:
EQ ─ власний капітал
EQ avg ─ усереднений власний капітал за останні 12 місяців
L ─ кредити (з урахуванням резервів під кредитні ризики)
LIAB ─ чисті зобов'язання
LiqA ─ грошові кошти та їх еквіваленти
NetA ─ чисті активи (загальні активи, скориговані на сформовані резерви)
NPL ─ недіючі кредити (сума за кредитними операціями IV і V категорій якості)
PROF_yoy ─ фінансовий результат (прибуток або збиток) за останні 12 місяців

Кожному фактору, перед тим як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, в який потрапляє значення показника, що відображає кількісний вміст фактора.

Наприклад, якщо фактор «ефективність діяльності банку», виражений показником «рентабельність середньорічного власного капіталу», перевищує 5%, такому банку присвоюється найбільша сума балів ─ 4. Якщо ж він менший 5%, але більший 0% ─ 3 бали. Якщо значення показника знаходиться в діапазоні від (-50%) до 0% ─ 2 бали. Якщо коефіцієнт ліквідності склав менше (-50%), банк отримує найменший бал ─ 1. Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Чим більше значення загального заліку, тим вищі шанси у банку вистояти в кризові часи.

Визначення рейтингової категорії

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, в порядку зниження суми їх загального заліку ─ ЗЗ. Після цього, залежно від діапазону, в який потрапляє кожен банк, виділяються 10 рейтингових груп банків. Групам присвоюється кількість зірок від 0,5 до 5 з кроком 0,5 зірки.

Критерії присвоєння рейтингових категорій

Значення суми
загального заліку – ЗЗ

Зірки банку від Mind

Зміст категорії

 3,7 і більше

*****

 Високий рівень життєздатності

 від 3,10 до 3,69

****

 Стабільний рівень життєздатності

 від 2,50 до 3,09

***

 Задовільний рівень життєздатності

 від 1,70 до 2,49 **  Низький рівень життєздатності

 від 1,00 до 1,69

*

 Катастрофічний рівень життєздатності

Зміни та доповнення

Методика рейтингу банків у майбутньому може частково змінюватися в розрахунковій частині чи доповнюватися новими факторами, з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Від редакції:

Головним є рейтингова категорія банку ─ від 0,5 до 5 зірок, а не його порядковий номер у таблиці. Редакція і автори рейтингу не несуть відповідальності за рішення третіх осіб, прийняті винятково на підставі цього рейтингу. Рейтинг має виключно інформаційний характер. Він висловлює лише думку редакції щодо рівня життєздатності та стійкості банків на основі фінансової звітності. Рейтинг не можна розглядати як рекомендацію для вибору банківських продуктів.

Методика і розрахунки: Роман Корнилюк, Євген Шпитко

Стежте за актуальними новинами бізнесу та економіки у наших Telegram-каналах Mind.Live та Mind.UA, а також Viber-чаті