Рейтинг банков – 2022: в тумане войны

Mind представляет традиционное обновление рейтинга надежности украинских банков по итогам 2021 года и анализ банковской отрасли.

В этом году нас ждет обновление рекордов стоимости на энергоносители, третий год пандемии, геополитический хаос, а вдобавок начало практического воплощения новых глобальных смыслов экологической политики. И все это на фоне технологической революции в банковском деле.

Суммарное влияние этих факторов потребует от банков немалых усилий, чтобы доказать, что финансовые учреждения могут вести здоровую деятельность в нездоровых условиях. Увеличение регулятивных требований к капиталу на фоне роста рисков инвестирования в Украину делают этот вызов еще более значимым.

Уже обычно высокие оценки получают крупные учреждения, входящие в иностранные банковские группы или поддерживаемые западными государствами: Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк, Сити банк, «ИНГ Украина», «Креди Агриколь» и ОТП Банк. Впервые с момента национализации высокий рейтинг в 4,5 звезды получил и государственный ПриватБанк.

Еще два государственных украинских банка также получили высокие 4 звезды: Укрэксимбанк и Укргазбанк.

Среди аутсайдеров РВС Банк, российский Проминвестбанк, а также небольшие украинские банки с полупрозрачной структурой собственности и слабыми финансовыми показателями: РАДА Банк, МТБ, Банк Днепр, Банк Инвестиций и Сбережений, Мегабанк, банк «Сич» и Индустриалбанк.

Mind рекомендует сотрудничать с такими учреждениями в исключительных случаях, когда это оправдано отраслевой спецификой, наличием деловых связей или для привлечения средств в бизнес.

Каких еще реформ не хватает банкам?

Совершенству нет предела. Но направление реформ без достаточного учета рыночных условий может сделать цену усовершенствований неприемлемой. К примеру, полезность оздоровления финсистемы путем сокращения поголовья подотчетных наполовину является более чем дискуссионной.

Вместе с тем, закрывая глаза на болезни банков, можно подвергнуть опасности не только посторонние экономические субъекты, но и публичные финансы. То и другое несет наибольшую опасность – потерю доверия к центробанку.

«Оторванность политики НБУ от реалий украинской экономики, его неестественная склонность осуществлять политику в интересах международных кредиторов, а также сверхчувствительность к интересам банковского бизнеса снижают общественное доверие к этому важному институту», – считают эксперты Growford Institute (обанкротившиеся банки должны НБУ – 39,4 млрд грн, Фонду гарантирования – 97,8 млрд грн).

Однако, вероятно, пространства для маневра у регулятора мало, поскольку каркас изменений закрепляется на надправительственном уровне. Согласно меморандуму Украины, направленному в МВФ в ноябре 2021 года, приоритетами действий денежных властей в 2022-м будут, в частности, дальнейшее ужесточение требований к капиталу банков, уменьшение объема старых неработающих кредитов и возврат активов банков, выведенных с рынка.

Безотлагательная потребность

С января 2022 года НБУ ввел покрытие капиталом операционного риска в размере 50% расчетного размера с увеличением до 100% с января 2023-го. Требования увеличили, учитывая новые возможности для мошенничества в результате перевода бизнеса в онлайн. Также нуждаются в покрытии и риски ошибок из-за человеческого фактора.

Повышены вычеты из капитала стоимости непрофильных активов (с 25% до 50%). НБУ побуждает банки ускорить продажи, но кому продавать в кризисных условиях не уточняет. Сумма неликвидных активов за 10 месяцев 2021 года сократилась лишь на 2,5 млрд грн, до 17,3 млрд грн.

В I квартале 2022 года будет утвержден график введения требований к буферам капитала. Банки должны будут до 1 января 2023 года сформировать половину размера буфера консервации капитала и буфер системной важности. Оба буфера должны быть сформированы в полном размере до 1 января 2024-го. Кроме того, с 1 апреля 2022 года увеличивается норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) с 90% до 100%.

Также в рамках имплементации требований европейского законодательства, Нацбанк устанавливает требования к расчету банками минимального размера рыночного риска. Но влиять эти расчеты на нормативы достаточности капитала начнут только с 1 января 2023 года.

Нежная рестрикция

Входной билет в самый сладкий сегмент рынка также подорожает.

Ставка по новым гривневым кредитам физлиц на начало 2022 года составляла 32%. Спрэд между ставками по необеспеченным кредитам и стоимостью фондирования вышел на рекордный уровень. При этом уровень процентных ставок по потребительским кредитам не определяет спрос населения, что позволяет удерживать ставки на высоком уровне.

При таких условиях в сектор потекли инвестиции: темпы розничного кредитования в гривне выросли на 37% в годовом исчислении. Однако в Нацбанке считают, что долговая нагрузка на население все еще низкая, и есть пространство для вложений: объемы потребительского кредитования могут увеличиться до 10% ВВП с менее 5% ВВП.

Вместе с тем конкуренция в сегменте ожесточенная, что разъедает стандарты кредитования. При благоприятных условиях модель работает, но когда прогноз ВВП ухудшается ежеквартально, риски растут – рост безработицы и сокращение доходов населения не способствуют ритмическому погашению ссуд. Волнуется Нацбанк и из-за подозрения в мухлевании с отчетностью – существует существенная неоднородность показателей формирования резервов в банках, наиболее активных в потребительском кредитовании.

Поэтому центробанк решил отсоединить жадность банков от денег вкладчиков и подсоединить ее к боязни за собственный капитал: с 1 января вес риска по необеспеченным потребительским кредитам вырос с 125% до 150%. То есть на каждые 10 грн такого кредита банки должны держать 1,5 грн регулятивного капитала.

Логическое решение только при двух «но»: поиск капитала может усложниться в условиях, когда внешние рынки закрылись для Украины на неопределенный срок, а у перетока соответствующих клиентов в небанковские финучреждения есть определенный потенциал.

Между тем в аналитическом центре НоСЭП подсчитали, что показатель кредитного портфеля к ВВП продолжил снижаться оценочно до 20,2% ВВП за 11 месяцев 2021 года, что в три раза меньше чем в 2013 году (60% ВВП).

А заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман считает, что доля работающих кредитов в ВВП вообще остается на уровне около 14% – самого низкого в мире показателя среди стран ЭМ.

Обновлены макропрогнозы НБУ на 2022 год

	текущий прогноз	предыдущий прогноз
ВВП стран – основных торговых партнеров Украины, %	3,9	3,5
мировая цена нефти, Brent, $/бар.*	74,3	67,1
мировая цена на газ, Netherlands TTF, $/1000m3*	856,3	475,1
мировая цена на сталь, Steel Billet Exp FOB Ukraine, $/т*	562,1	562,1
мировая цена на пшеницу, No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, Kansas City, $/т*	277,5	260,0
ВВП Украины, %	3,4	3,8
дефлятор ВВП, %	11,0	6,7
потребительская инфляция, %	7,7	5,0
платежный баланс, $ млрд	-1,9	-0,9
текущий счет платежного баланса, $ млрд	-7,6	-5,7
безработица, %	9,1	8,6
денежная база, %	13,5	8,2
денежная масса, %	11,7	12,5

*в среднем за год
Источник: НБУ

Оздоровительная диета

Вышеупомянутая сверхчувствительность НБУ к интересам банковского бизнеса способствовала формированию пузыря избыточной ликвидности банков. Его размер настолько значителен, что, когда пора тормозить инфляцию, почти все дергания за рычаг учетной ставки поглощались этой емкостью.

После третьей попытки проблема стала очевидной для всех, и Нацбанк решил спасать процентный канал монетарной трансмиссии. Пока преимущественно вербальными интервенциями.

Нацбанк объявил, что повысит в феврале на 2 п. п. норматив обязательных резервов по текущим счетам в гривне (до 2%), а также по средствам в иностранной валюте (до 12%). Однако, по оценке самого НБУ, это решение будет стоить банкам всего 25 млрд грн. Для сравнения – в январе средний остаток лишних средств банков, вложенных в депозитные сертификаты НБУ, составлял более 174 млрд грн.

Поэтому Нацбанк дополнительно объявил, что в марте будет рассмотрен вопрос о введении других мер параллельно с возможным очередным повышением учетной ставки.

Если трансмиссия таки заработает, то для инфляции это будет хорошо, а для банков – не очень: рост ставок по депозитам будет съедать прибыль банков, сокращая показатель регулятивного капитала.

Однако пока это облако выглядит маленьким пятнышком на горизонте, которое полностью теряется рядом с полученными рекордными урожаями: совокупная прибыль банковской системы за 2021 год достигла рекордных 77,5 млрд грн.

НБУ советует направить эти средства на пополнение капитала, а дополнительным ресурсом для выполнения растущих требований к капиталу видит введение кредитования по плавающим ставкам, повышение операционной эффективности и сокращение сетей. Сеть банков сократилась в 2021 году на 449 отделений, до 6700. Сейчас сложно поверить, что к началу 2014 года в стране работало более 19 000 структурных подразделений банков. Сэкономленные от такого сокращения средства частично тратятся на IT-модернизацию.

Беспощадная конкуренция

Пока Нацбанк вводит одни улучшения за другими, конкуренция в секторе растет, формируя новые эволюционные риски.

Украинская конкуренция в банковском секторе имеет свою специфику. На половине рынка безмятежно «уложились» госбанки, в арсенале которых потенциальный доступ к бюджетным ресурсам, снисходительность центробанка и щедрость собственника. С появлением «Укрпошта Банка» их доля и влияние возрастет еще больше.

На другой стороне все более агрессивно действуют электронные финботы, которые никогда не спят. Вдобавок к monobank, izibank, O.Bank, Fairo, NEOBANK, «Власний Рахунок» могут появиться и другие подобные проекты. В частности, планируют выход на украинский рынок британский Revolut и казахстанский Kaspi. Банки стремятся вписаться в это движение: Альфа-Банк Украина вывел на рынок услугу покупки акций через цифровой банк Sense SuperApp, а ПриватБанк планирует это сделать. Но, очевидно, денег на такие недешевые инновации хватит не у всех.

С другой стороны, пока аргументы найдутся и у классической бизнес-модели: исчезновение связи или электроэнергии или кража персональных данных не выглядят чем-то невозможным с учетом недавней мощной хакерской атаки.

Непрерывные изменения

В прошлом году стало известно о покупке Dragon Capital Юнекс Банка (неофициальные оценки сделки – около $10 млн), ПУМБом – Идея Банка (почти $50 млн), казахским Kaspi – БТА Банка (около $10 млн), Банком Кредит Днепр – ПинБанка, «Укрпоштой» – Альпари Банка (около 10 млн), грузинским TBC Bank – Пиреус Банка (около $10 млн). Завершение нескольких соглашений из этого списка – перспектива 2022 года. Присматривались инвесторы к покупке monobank.

Кроме того, российский собственник МРБ (ранее Сбербанк) анонсировал продажу своего актива в Украине. Похожая ситуация с Проминвестбанком, но санкции СНБО затормозили развитие событий.

Не исчезают из обсуждения и идеи создания новых госбанков. «С целью устранения препятствий к устойчивому финансированию в Украине необходимо применить системный, согласованный и скоординированный подход… Создать госбанк устойчивых инвестиций для поддержки инвестиций в устойчивую инфраструктуру, который будет выступать катализатором накопления инвестиций частным сектором», – ратуют в Центре Разумкова.

Одновременно НБУ погружается в сферу прямого управления коммерческими банками, используя недавно полученные рычаги. По требованию регулятора уже было отстранено руководство Проминвестбанка и Мегабанка.

НБУ также продолжает проталкивать идею создания специализированного финансового суда. В 2021 году речь шла о более чем 130 000 судебных споров: размер задолженности, являющийся предметом судебных споров с заемщиками, составляет 144 млрд грн, с вкладчиками – более 18 млрд грн, инвесторами – 81 млн грн.

Безжалостная эволюция

Во втором полугодии количество банков, к которым применялись меры влияния, ощутимо возросло. В частности, в декабре НБУ применил к двум банкам меры влияния за нарушения в сфере противодействия отмыванию преступных доходов, а также валютного надзора.

Вдобавок норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 января 2022 года нарушали Проминвестбанк (83,88%), Индустриалбанк (45,15%) и Ощадбанк (27,46%).

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 15%) нарушали Ощадбанк (134,2%), Проминвестбанк (68,3%), ПриватБанк (86,46%) и Индустриалбанк (16,44%) .

Меры влияния за нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов и валютного надзора в 2021 году

декабрь	Айбокс Банк, Банк Альянс
ноябрь	А – Банк, Аккордбанк
октябрь	БТА Банк, Сбербанк
сентябрь	Айбокс Банк, Индустриалбанк
август	РВС Банк
июль	--
июнь	--
май	--
апрель	Укрсиббанк
март	--
февраль	--
январь	--

Источник: НБУ

Однако еще более актуальны результаты стресс-тестирования. В НБУ признают, что даже с учетом согласованных программ реструктуризации/капитализации банков по состоянию на начало декабря 2021 года, норматив достаточности основного капитала пяти банков находился ниже требуемого уровня.

Стоит отметить, что одним из базовых предположений о неблагоприятном сценарии стресс-тестирования было достижение инфляцией уровня 8,6% в 2021 году и 7,5% в 2022-м, что на сегодняшний день выглядит разбитыми оптимистическими мечтами.

Естественно, попадание в этот список не является приговором. К примеру, банк «Львов» уже, кажется, вопрос почти решил – Nordic Environment Finance Corporation стала его новым акционером с долей 13,94%.

Необходимые уровни нормативов достаточности основного капитала банков, для которых возникла потребность в капитале по результатам оценки устойчивости

Стресс-тестирование в 2022 году должны пройти 22 банка, по которым есть подозрения. «Стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые», – пояснил Нацбанк.

Кроме того НБУ в 2022 году запланировал проведение инспекционных проверок в 35 банках. В частности, в I квартале проверки состоятся в Универсал Банке, Таскомбанке, ОТП Банке, Кристаллбанке, РВС Банке, КИБ, Банке 3/4, и в банке «Портал».

НБУ также наметил проведение проверок шести объектов надзора (оверсайта) относительно соблюдения ими требований законодательства в вопросах деятельности платежных систем.

Неопределенные ожидания

По оценке управляющего партнера международной инвестиционной компании Millstone&Co Михаила Жернова, в прошлом году мультипликаторы сделок по покупке банков выросли с 1,1–1,2 от их капитала до 1,5 и выше, но повышение НБУ требований к капиталу банков и геополитические риски возвращают это соотношение до уровня около 1 капитала. «Многие желающих продаться, но немного покупателей… Пять-шесть банков выплеснутся на рынок», – считает он.

При этом, по его мнению, в текущем году регулятор будет очень аккуратно подходить к вопросу вывода банков с рынка.

Но Украина – страна больших возможностей: при желании здесь можно не только выйти с рынка, но и потом воскреснуть на нем. Реформированная судебная система продолжает регулярно троллить Нацбанк по этому поводу: окружной админсуд Киева в январе отменил решение НБУ о ликвидации Мисто Банка.

«Банковская система – на финальном этапе очищения, и сейчас мы уже наблюдаем не выход банков с рынка, а слияние… Нацбанк хочет видеть здоровую стабильную банковскую систему. Нет никакого целевого показателя количества банков», – заверил замглавы Нацбанка Ярослав Матузко в декабре 2021 года.

Несмотря на все это, по оценкам представителей финучреждений, в последующие 12 месяцев объемы кредитования должны расти, а качество кредитного портфеля улучшаться. Банки также ожидают в I квартале 2022 года притока средств от корпоративных клиентов и не прогнозируют рост объемов фондирования от населения: стоимость привлечений в целом несколько повысится.

Параллельно банки та НБУ разрабатывают протоколы своей деятельности на случай войны.  

Рейтинг банков по итогам 2021 года

Методика рейтинга

Рейтинг жизнеспособности банков – информационный проект оценки надежности крупнейших финучреждений Украины. В него попали учреждения, рыночная доля которых превышает 0,2% всех платежеспособных банков. За год количество участников не изменилось, в рейтинг вошли 38 банков. Впервые были оценены Рада банк, РВС Банк и Кристаллбанк.

Mind не оценивает все банки в системе, потому что чем меньше банк, тем труднее анализировать и сравнивать его риски на основе публичных финансовых показателей.

Рейтинг Mind учитывает наиболее важные факторы финансовой устойчивости, которые можно рассчитать на основе публичной информации для платежеспособных банков. В методике также учитываются экономические нормативы деятельности банков по расчетам.

Так, в расчете фактора достаточности капитала учитывается значение норматива Н2. При расчете уровня проблемности кредитов учитываются нормативы Н7–Н9. В расчете ликвидности также учтены нововведенные показатели нормативов НБУ LCR (норматив коэффициента покрытия ликвидности) и H6, а наибольший вес придается фактору, имеющему наименьшее значение. В расчете также используется норматив риска общей открытой валютной позиции.

Способность банка переживать периоды системных дисбалансов определяется как общая сумма баллов факторов стабильности – от 1 до 4, взвешенных с важностью каждого фактора – от 0 до 1. В зависимости от общего зачета банк получает определенное количество звезд – от 0,5 до 5.

Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальном сайте НБУ и на корпоративных сайтах участвующих в рейтинге банков. Для определения фактора «Поддержка и риски собственников» используется официальная информация НБУ о собственниках существенной доли банка, а также данные информагентств и Mind.

При подготовке методики рейтинга принимаются во внимание факторы, определяющие жизнеспособность банков:

1. Достаточность капитала.
2. Качество кредитного портфеля.
3. Рентабельность деятельности банка.
4. Ликвидность.
5. Поддержка и риски владельцев.
6. Бесперебойность выплат.
7. Системное значение банка.
8. Риск открытой денежной позиции.

Mind путем анализа и исследования исторической важности каждого из факторов, а также опроса банковских экспертов определил уровень важности каждого из факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице.

На сегодняшний день, при существующем уровне прозрачности банковской системы и финансовой отчетности банков, методика Mind для расчета факторов максимально адекватно отражает способность финансовых учреждений выжить в условиях экономической турбулентности.

Факторы и формулы расчета

№	Фактор	Показатель	Формула*	Диапазоны присвоения баллов	Вес фактора
1	Соответствие капитала активам	Коэффициент достаточности собственного капитала	(EQ/NetA) *100%	>18% – 4 б. 12–18% – 3 б. 8–12% – 2 б. 0–8% – 1 б.	0,1
		Н2 (адекватность регулятивного капитала)	норматив НБУ	>25% – 4 б. 15–25% – 3 б. 10–15% – 2 б. <10% – 1 б.
2	Проблемность кредитов	Соотношение недействующих кредитов к кредитному портфелю	NPL/L	<10% – 4 б. 10%-20% – 3 б. 20%-40% – 2 б. >40% – 1 б.	0,15
		Н7 (кредитний ризик одного контрагента)	норматив НБУ	<10% – 4 б. 10–15% – 3 б. 15–25% – 2 б. >25% – 1 б.
		Н8 (большие кредитные риски)	норматив НБУ	<100 – 4 б. 100–200 – 3 б. 200–800 – 2 б. >800 – 1 б.
		Н9 (инсайдерские кредиты)	норматив НБУ	<5% – 4 б. 5–10% – 3 б. 10–20% – 2 б. >20% – 1 б.
3	Поддержка и риски собственников	Собственники: государство, иностранная корпоративная структура, физлицо-нерезидент, резиденты Украины; рейтинги иностранных материнских структур; риски происхождения акционеров	–	– Конечными акционерами банка являются правительства или публичные компании стран с суверенными рейтингами «A» и выше – 4 б.  – Конечные (реальные) иностранные собственники владеют контрольным пакетом или входят в акционерные финансовые группы стран с рейтингом ниже «A» – 3,6 б. – Конечным бенефициаром является правительство Украины. Иностранные владельцы, имеющие профильный бизнес в стране происхождения с рейтингом ниже «А» – 3,2 б. – Капитализированные украинские банки – 2,8 б. – Иностранные собственники имеют менее 50% капитала, либо являются физическими лицами-нерезидентами, либо банк принадлежит непубличным компаниям страны с рейтингом ниже A. Украинские владельцы, имеющие мощные ФПГ, а банк имеет низкий процент кептивности – 2,4 б. – Банк не принадлежит государству, но имеет реальных украинских собственников (в том числе входит в ФПГ) – 2 б. – Банк не имеет реальных (не номинальных) иностранных собственников или банк принадлежит резидентам страны с высокими рисками – 1,6 б – Неизвестный украинский собственник или банк является непрофильным активом – 1,2 б. – Банки с российским государственным капиталом (входящие в санкционный список) – 0,8 б. – Собственники банка в розыске – 0,4 б.	0,2
4	Эффективность деятельности банка	Рентабельность среднегодового собственного капитала	(PROF_yoy/EQ_avg) *100%	>30% – 4 б. 15–30% – 3 б. 0–15% – 2 б. <0% –1 б.	0,15
		Операционная рентабельность капитала	(PROF_yoy + Taxes + LoanLossProvisions)/ EQ_avg *100%	>40% – 4 б. 20–40% – 3 б. 0–20% – 2 б. <0% –1 б.
		Чистая процентная маржа	(%Income – %Costs)/InterestBearingAssets *100%	>12% – 4 б. 8–12% – 3 б. 2–8% – 2 б. 0–2% – 1 б. <0% – 0 б.
5	Ликвидность банка	Отношение высоколиквидных активов к обязательствам; отношение средств на корсчетах банков к обязательствам	LiqA / LIAB;	>15% – 4 б. 10–15% – 3 б. 5–10% – 2 б. <5% – 1 б.	0,2
		LCR (норматив покрытия ликвидности общий)	норматив НБУ	200–400% – 4 б. 150–200%, >400% – 3 б. 120–150% – 2 б. 100–120% – 1 б. <100% – 0 б.
		LCR (норматив покрытия ликвидности в иностранной валюте)	норматив НБУ	200–400% – 4 б. 150–200%, >400% – 3 б. 120–150% – 2 б. 100–120% – 1 б. <100% – 0 б.
		Н6 (краткосрочная ликвидность)	норматив НБУ	>120% – 4 б. 90–120% – 3 б. 60–90% – 2 б. <60% – 1 б.
6	Бесперебойность выплат	Массовые случаи невозврата, сверхнизких лимитов или задержки вкладов за последние шесть лет	–	– Случаев не зафиксировано – 4 б. – Зафиксированы случаи невозврата или задержки вкладов в прошлом (последние шесть лет) – 3 б.  – Банковские лимиты на снятие средств со счетов значительно ниже лимитов регулятора, частичные проблемы с выплатой вкладов – 2 б.  – Текущие многочисленные задержки и невозвращение вкладов, в том числе массовые протесты вкладчиков и перебои в работе платежной системы – 1 б.	0,05
7	Системное значение банка	Определение системной важности со стороны НБУ, объем активов	–	– Государственные банки, входящие в пятерку крупнейших – 4 б. – Для остальных банков присваиваются баллы от 1 до 3 методом аппроксимации места банка в ранкинге по размеру активов.	0,1
8	Риск открытой валютной позиции	Л13-1 (риск общей длинной позиции)	норматив НБУ	>10% – 1 б. 5–10% – 2 б. 2–5% – 3 б. <2% – 4 б.	0,05
		Л13-2 (риск общей короткой позиции)	норматив НБУ	>10% – 1 б. 5–10% – 2 б. 2–5% – 3 б. <2% – 4 б.
	Общий зачет	Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие весы	ЗЗ = Сумма факторов* вес фактора		1,00

*Условные обозначения, используемые в формулах:

EQ ─ собственный капитал;
EQ avg ─ усредненный собственный капитал за последние 12 месяцев;
L ─ кредиты (с учетом резервов под кредитные риски);
LIAB ─ чистые обязательства;
LiqA ─ денежные средства и их эквиваленты;
NetA ─ чистые активы (общие активы, скорректированные на сформированные резервы);
NPL ─ недействующие кредиты (сумма по кредитным операциям IV и V категорий качества);
PROF_yoy ─ финансовый результат (прибыль или убыток) за последние 12 месяцев.

Каждому фактору, прежде чем учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, отражающего количественное содержание фактора.

Например, если фактор «эффективность деятельности банка», выраженный показателем «рентабельность среднегодового собственного капитала», превышает 5%, такому банку присваивается наибольшая сумма баллов – 4. Если же он меньше 5%, но больше 0% – 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от -50% до 0% – 2 балла. Если коэффициент ликвидности составил менее -50%, банк получает наименьший балл – 1. Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.

Сумма общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Чем больше значение общего зачета, тем выше шансы у банка выстоять в кризисные времена.

Определение рейтинговой категории

Рейтинговая таблица строится путем ранжирования участвующих в рейтинге банков в порядке снижения суммы их общего зачета – ЗЗ. После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются 10 рейтинговых групп банков. Группам присваивается количество звезд от 0,5 до 5 с шагом 0,5 звезды.

Критерии присвоения рейтинговых категорий

Значение суммы общего зачета – ЗЗ	Звезды банка от Mind	Содержание категории
3,70 и больше	*****	Высокий уровень жизнеспособности
от 3,10 до 3,69	****	Стабильный уровень жизнеспособности
от 2,50 до 3,09	***	Удовлетворительный уровень жизнеспособности
от 1,90 до 2,49	**	Низкий уровень жизнеспособности
от 1,30 до 1,89	*	Катастрофический уровень жизнеспособности

Изменения и дополнения

Методика рейтинга банков в будущем может частично изменяться в расчетной части или дополняться новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также в результате повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.

От редакции:

Главной является рейтинговая категория банка – от 0,5 до 5 звезд, а не его порядковый номер в таблице. Редакция и авторы рейтинга не несут ответственности за решения третьих лиц, принятые исключительно на основании этого рейтинга. Рейтинг носит исключительно информационный характер. В нем высказано мнение редакции по поводу уровня жизнеспособности и устойчивости банков на основании финансовой отчетности. Рейтинг нельзя рассматривать как единственную рекомендацию для выбора банковских продуктов.

Методика: Роман Корнилюк, Евгений Шпитко. Текст: Алексей Янковый