Рейтинг банків – 2022: у тумані війни

Mind представляє традиційне оновлення рейтингу надійності українських банків за підсумками 2021 року та аналіз банківської галузі.

Цього року нас чекає оновлення рекордів вартості на енергоносії, третій рік пандемії, геополітичний хаос, а на додачу початок практичного втілення нових глобальних сенсів щодо екологічної політики. І все це на тлі технологічної революції у банківській справі.

Вже звично найвищі оцінки отримують великі установи, що входять до іноземних банківських груп або підтримувані західними державами: Райффайзен банк Аваль, Укрсиббанк, Сіті банк, «ІНГ Україна», «Креді Агріколь» та «ОТП». Вперше, з моменту націоналізації високий рейтинг у 4,5 зірки отримав і державний ПриватБанк.

Ще два державні українські банки також отримали високі 4 зірки: УкрЕксімбанк та Укргазбанк.

Серед аутсайдерів – РВС Банк, російський Промінвестбанк, а також невеликі українські банки з напівпрозорою структурою власності та слабкими фінансовими показниками: РАДА Банк, МТБ, Банк Дніпро, Банк Інвестицій та Заощаджень, Мегабанк, банк «Січ» й Індустріалбанк.

Mind рекомендує співпрацювати з такими установами у виняткових випадках, коли це виправдано галузевою специфікою, наявністю ділових зв'язків або ж для залучення коштів у бізнес.

Яких реформ ще бракує банкам?

Досконалості немає меж. Але спрямування реформ без достатнього урахування ринкових умов може зробити ціну удосконалень неприйнятною. Приміром, корисність оздоровлення фінсистеми шляхом скорочення поголів’я підзвітних наполовину є більш ніж дискусійною.

Разом з тим, закриванням очей на хвороби банків можна наразити на небезпеку не лише сторонні економічні суб’єкти, але й публічні фінанси. То й інше, зрештою, несе найбільшу небезпеку – втрату довіри до центробанку.

«Відірваність політики НБУ від реалій української економіки, його неприродна схильність здійснювати політику в інтересах міжнародних кредиторів, а також надчутливість до інтересів банківського бізнесу знижують суспільну довіру до цього важливого інституту», – вважають експерти Growford Institute (збанкрутілі банки винні НБУ – 39,4 млрд грн, Фонду гарантування – 97,8 млрд грн).

Проте можливо простору для маневру в регулятора обмаль, оскільки каркас змін закріплюється на надурядовому рівні. Згідно меморандуму України, спрямованому до МВФ у листопаді 2021, пріоритетами дій грошової влади у 2022 році будуть, зокрема, подальше посилення вимог до капіталу банків, зменшення обсягу старих непрацюючих кредитів та повернення активів банків, виведених з ринку.

Невідкладна потреба

З січня 2022 НБУ запровадив покриття капіталом операційного ризику у розмірі 50% розрахункового розміру зі збільшенням до 100% з січня 2023. Вимоги збільшили з огляду на нові можливості для шахрайства внаслідок переведення бізнесу в онлайн. Також потребують покриття й ризики помилок через людський фактор.

Підвищено вирахування з капіталу вартості непрофільних активів (з 25% до 50%). НБУ спонукає банки прискорити продажі, але кому продавати в кризових умовах не уточнює. Сума неліквідних активів за десять місяців 2021 року скоротилася лише на 2,5 млрд грн, до 17,3 млрд грн.

У І кварталі 2022 року буде затверджено графік запровадження вимог до буферів капіталу. Банки повинні будуть до 1 січня 2023 року сформувати половину розміру буфера консервації капіталу та буфер системної важливості. Обидва буфери мають бути сформовані у повному розмірі до 1 січня 2024 року. Крім того, з 1 квітня 2022 року збільшується норматив коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) з 90% до 100%.

Також в межах імплементації вимог європейського законодавства Нацбанк встановлює вимоги до розрахунку банками мінімального розміру ринкового ризику. Але впливати ці розрахунки на нормативи достатності капіталу почнуть лише з 1 січня 2023 року.

Лагідна рестрикція

Вхідний квиток до найсолодшого сегменту ринку також подорожчає.

Ставка за новими гривневими кредитами фізосіб на початок 2022 року складала 32%. Спред між ставками за незабезпеченими кредитами та вартістю фондування вийшов на рекордний рівень. При цьому рівень процентних ставок за споживчими кредитами не визначає попит населення, що дозволяє тримати ставки на високому рівні.

За таких умов до сектору потекли інвестиції: темпи роздрібного кредитування у гривні виросли на 37% в річному вимірі. Проте у Нацбанку вважають, що боргове навантаження на населення все ще низьке, і є простір для вкладень: обсяги споживчого кредитування можуть зрости до 10% ВВП з менш ніж 5% ВВП.

Разом з тим конкуренція в сегменті запекла, що роз’їдає стандарти кредитування. За сприятливих умов модель працює, але коли прогноз ВВП погіршують щокварталу, ризики зростають – ріст безробіття та скорочення доходів населення не сприяють ритмічному погашенню позик. Хвилювань Нацбанку додають підозри у мухлюванні зі звітністю – існує істотна неоднорідність показників формування резервів у банках, найбільш активних у споживчому кредитуванні.

Через це центробанк вирішив від’єднати жадібність банків від грошей вкладників і під’єднати її до остраху за власний капітал: з 1 січня ваги ризику за незабезпеченими споживчими кредитами зросли з 125% до 150%. Тобто на кожні 10 грн такого кредиту банки повинні тримати 1,5 грн регулятивного капіталу.

Логічне рішення лише за двох «але»: пошук капіталу може ускладнитись в умовах, коли зовнішні ринки закрилися для України на невизначений термін, а перетік відповідних клієнтів до небанківських фінустанов має певний потенціал.

Тим часом, в аналітичному центрі НоСЕП підрахували, що показник кредитного портфеля до ВВП продовжив знижуватися оціночно до 20,2% ВВП за 11 місяців 2021 року, що втричі менше, ніж у 2013 році (60% ВВП).

А заступник голови Ради НБУ Василь Фурман вважає, що частка працюючих кредитів у ВВП взагалі залишається на рівні близько 14% – найнижчому у світі показнику серед країн ЕМ.

Оновлені макропрогнози НБУ на 2022 рік

	поточний прогноз	попередній прогноз
ВВП країн – основних торговельних партнерів України, %	3,9	3,5
світова ціна нафти, Brent, $/бар.*	74,3	67,1
світова ціна на газ, Netherlands TTF, $/1000m3*	856,3	475,1
світова ціна на сталь, Steel Billet Exp FOB Ukraine, $/т*	562,1	562,1
світова ціна на пшеницю, No.1 Hard Red Winter, ordinary protein, Kansas City, $/т*	277,5	260,0
ВВП України, %	3,4	3,8
дефлятор ВВП, %	11,0	6,7
споживча інфляція, %	7,7	5,0
платіжний баланс, $ млрд	-1,9	-0,9
поточний рахунок платіжного балансу, $ млрд	-7,6	-5,7
безробіття, %	9,1	8,6
грошова база, %	13,5	8,2
грошова маса, %	11,7	12,5

*у середньому за рік
Джерело: НБУ

Оздоровча дієта

Вищезгадана надчутливість НБУ до інтересів банківського бізнесу сприяла формуванню міхура надлишкової ліквідності банків. Його розмір настільки значний, що коли настав час гальмувати інфляцію майже усі смикання за важіль облікової ставки поглиналися цією ємністю.

Після третьої спроби проблема стала очевидною для всіх, і Нацбанк вирішив таки рятувати процентний канал монетарної трансмісії. Поки що переважно вербальними інтервенціями.

Нацбанк оголосив, що підвищить у лютому на 2 в. п. норматив обов’язкових резервів за поточними рахунками в гривні (до 2%), а також за коштами в іноземній валюті (до 12%). Проте за оцінкою самого НБУ, це рішення коштуватиме банкам лише 25 млрд грн. Для порівняння – у січні середній залишок зайвих коштів банків, вкладених у депозитні сертифікати НБУ, складав понад 174 млрд грн.

Тому Нацбанк додатково оголосив, що у березні буде розглянуто питання щодо запровадження інших заходів паралельно з можливим черговим підвищенням облікової ставки.

Якщо трансмісія таки запрацює, то для інфляції це буде «добре», а для банків – не дуже: зростання ставок за депозитами буде з’їдати прибуток банків, скорочуючи показник регулятивного капіталу.

Проте поки що ця хмаринка виглядає маленькою плямкою на обрії, яка повністю втрачається поруч з отриманими рекордними врожаями: сукупний прибуток банківської системи за 2021 рік сягнув рекордних 77,5 млрд грн.

НБУ радить спрямувати ці кошти на поповнення капіталу, а додатковим ресурсом для виконання зростаючих вимог до капіталу вбачає введення кредитування за плаваючими ставками, підвищення операційної ефективності та скорочення мереж. Мережа банків скоротилася у 2021 році на 449 відділень, до 6700. Зараз складно повірити, що на початок 2014 року в країні працювало понад 19 000 структурних підрозділів банків. Економія від такого скорочення частково витрачається на IT-модернізацію.

Нещадна конкуренція

Поки Нацбанк вводить одні покращення за іншими, конкуренція у секторі зростає, формуючи нові еволюційні ризики.

Українська конкуренція у банківському секторі має свою специфіку. На половині ринку безбентежно вклалися держбанки, в арсеналі яких потенційний доступ до бюджетних ресурсів, поблажливість центробанку та щедрість власника. З появою Укрпошта Банку їх частка і вплив зросте ще більше.

На іншому боці все агресивніше діють електронні фінботи, які ніколи не сплять. На додачу до monobank, izibank, O.Bank, Fairo, NEOBANK, «Власний Рахунок» можуть з’явитися й інші подібні проєкти. Зокрема, планує вихід на український ринок британський Revolut та казахський Kaspi. Банки прагнуть вписатися у цей рух: Альфа-Банк Україна вивів на ринок послугу купівлі акцій через цифровий банк Sense SuperApp, а ПриватБанк планує це зробити. Але очевидно грошей на такі недешеві інновації вистачить не у всіх.

З іншого боку, поки що аргументи знайдуться й в класичної бізнес-моделі: зникнення зв’язку чи електроенергії, або викрадення персональних даних не виглядає чимось неможливим з урахуванням нещодавньої потужної хакерської атаки.

Неспинні зміни

Минулого року стало відомо про купівлю Dragon Capital Юнекс Банку (неофіційні оцінки угоди – біля $10 млн), ПУМБом – Ідея Банку (майже $50 млн), казахським Kaspi БТА Банку (близько $10 млн), Банком Кредит Дніпро – ПінБанку, Укрпоштою – Альпарі Банку (приблизно $10 млн), грузинським TBC Bank – Піреус Банку (біля $10 млн). Завершення декількох угод з цього переліку – перспектива 2022 року. Приглядалися інвестори до купівлі monobank.

Крім того, російський власник МРБ (раніше – Сбербанк) анонсував продаж свого активу в Україні. Схожа ситуація з Промінвестбанком, але санкції РНБО загальмували розвиток подій.

Не зникають з обговорення й ідеї створення нових держбанків. «З метою усунення перешкод до сталого фінансування в Україні, необхідно застосувати системний, узгоджений та скоординований підхід… Створити держбанк сталих інвестицій для підтримки інвестицій у сталу інфраструктуру, який виступатиме каталізатором накопичення інвестицій приватним сектором», – ратують у Центрі Розумкова.

Одночасно НБУ занурюється у царину прямого управління комерційними банками, використовуючи нещодавно отримані важелі. На вимогу регулятора вже було відсторонено керівництво Промінвестбанку та Мегабанку.

Центробанк також продовжує пропихувати ідею створення спеціалізованого фінансового суду. У 2021 році мова йшла про понад 130 000 судових спорів: розмір заборгованості, що є предметом судових спорів з позичальниками, становить 144 млрд грн, вкладниками – понад 18 млрд грн, інвесторами – 81 млн грн.

Безжальна еволюція

У другому півріччі кількість банків, до яких застосовувалися заходи впливу відчутно зросла. Зокрема, у грудні НБУ застосував до двох банків заходи впливу за порушення у сфері протидії відмиванню злочинних доходів, а також валютного нагляду.

На додачу норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7, не більше 25%) станом на 1 січня 2022 року порушували Промінвестбанк (83,88%), Індустріалбанк (45,15%) та Ощадбанк (27,46%).

Норматив ризику загальної довгої відкритої валютної позиції (норматив Л13-1, не більше 15%) порушували Ощадбанк (134,2%), Промінвестбанк (68,3%), ПриватБанк (86,46%) та Індустріалбанк (16,44%).

Заходи впливу за порушення у сфері протидії відмиванню доходів та валютного нагляду у 2021 році

грудень	Айбокс Банк, Банк Альянс
листопад	А – Банк, Акордбанк
жовтень	БТА Банк, Сбербанк
вересень	Айбокс Банк, Індустріалбанк
серпень	РВС Банк
липень	--
червень	--
травень	--
квітень	Укрсиббанк
березень	--
лютий	--
січень	--

Джерело – НБУ

Проте ще більш актуальними є результати стрес-тестування. У НБУ визнають, що навіть з урахуванням погоджених програм реструктуризації/капіталізації банків станом на початок грудня-2021, норматив достатності основного капіталу п’яти банків перебував нижче необхідного рівня.

Варто зазначити, що одним з базових припущень несприятливого сценарію стрес-тестування було досягнення інфляцією рівня 8,6% у 2021 році та 7,5% у 2022 році, що на сьогоднішній день виглядає розбитими оптимістичними мріями.

Звісно, потрапляння у цей перелік не є вироком. Приміром, банк «Львів» уже, здається, питання майже вирішив – Nordic Environment Finance Corporation стала його новим акціонером з часткою 13,94%.

Необхідні рівні нормативів достатності основного капіталу банків, для яких виникла потреба в капіталі за результатами оцінки стійкості

Стрес-тестування у 2022 році мають пройти 22 банки, щодо яких є підозри. «Стрес-тестування проходитимуть лише ті фінустанови, які за результатами останніх двох оцінок стійкості мали підвищені необхідні рівні достатності капіталу або ж потрапили до списку вперше», – пояснив НБУ.

Крім того, НБУ у 2022 році запланував проведення інспекційних перевірок у 35 банках. Зокрема, у I кварталі перевірки відбудуться в Універсал Банку, Таскомбанку, ОТП Банку, Кристалбанку, РВС Банку, КІБ, Банку 3/4, та у Банку Портал.

Нацбанк також намітив проведення перевірок шістьох об’єктів нагляду (оверсайту) стосовно дотримання ними вимог законодавства з питань діяльності платіжних систем.

Непевні очікування

За оцінкою керуючого партнера міжнародної інвестиційної компанії Millstone&Co Михайла Жернова, минулого року мультиплікатори угод з купівлі банків зросли з 1,1-1,2 від їхнього капіталу до 1,5 і вище, але підвищення Нацбанком вимог до капіталу банків та геополітичні ризики повертають це співвідношення до рівня близько 1 капіталу. «Багато бажаючих продатись, але не багато покупців… 5-6 банків виплеснуться на ринок», – вважає він.

При цьому, на його думку, у поточному році регулятор буде дуже обережно підходити до питання виведення банків з ринку.

Але Україна – країна великих можливостей: за бажання тут можна не тільки вийти з ринку, але й потім воскреснути на ньому. Реформована судова система продовжує регулярно тролити Нацбанк щодо цього: окружний адмінсуд Києва у січні скасував рішення НБУ щодо ліквідації Місто Банку.

«Банківська система – на фінальному етапі очищення, і зараз ми вже спостерігаємо не вихід банків з ринку, а злиття… Нацбанк хоче бачити здорову стабільну банківську систему. Немає ніякого цільового показника кількості банків», – запевнив заступник голови Нацбанку Ярослав Матузка у грудні 2021.

Незважаючи на все це, за оцінками представників фінустанов, у наступні 12 місяців обсяги кредитування мали б зростати, а якість кредитного портфеля поліпшуватися. Банки також очікують у І кварталі 2022 року припливу коштів від корпоративних клієнтів та не прогнозують зростання обсягів фондування від населення: вартість залучень у цілому дещо підвищиться.

Паралельно банки та Нацбанк розробляють протоколи своєї діяльності на випадок війни.  

Рейтинг банків за підсумками 2021 року

Методика рейтингу

Рейтинг життєздатності банків – інформаційний проєкт оцінки надійності найбільших фінустанов України. До нього потрапили установи, ринкова частка яких перевищує 0,2% від усіх платоспроможних банків. За рік кількість учасників не змінилась, до рейтингу увійшли 38 банків. Вперше були оцінені Рада банк, РВС Банк та Кристалбанк.

Mind не оцінює всі банки в системі, тому що чим менший банк, тим важче аналізувати та порівнювати його ризики на основі публічних фінансових показників.

Рейтинг Mind враховує найважливіші фактори фінансової стійкості, які можна розрахувати на основі публічної інформації для платоспроможних банків. У методиці також враховуються економічні нормативи діяльності банків за розрахунками.

Так, у розрахунку фактора достатності капіталу враховується значення нормативу Н2. При розрахунку рівня проблемності кредитів враховуються нормативи Н7–Н9. У розрахунку ліквідності також враховані нововведені показники нормативів НБУ LCR (норматив коефіцієнта покриття ліквідності) та H6, а найбільша вага надається фактору, що має найменше значення. У розрахунку також використовується норматив ризику загальної відкритої валютної позиції.

Здатність банку переживати періоди системних дисбалансів визначається як загальна сума балів факторів стабільності – від 1 до 4, зважених на важливість кожного фактора – від 0 до 1. Залежно від загального заліку банк отримує певну кількість зірок – від 0,5 до 5.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на офіційному сайті НБУ та на корпоративних сайтах банків, що беруть участь у рейтингу. Для визначення фактора «Підтримка та ризики власників» використовується офіційна інформація НБУ про власників істотної частки банку, а також дані інформагентств та інформація Mind.

Під час підготовки методики рейтингу беруться до уваги фактори, що визначають життєздатність банків:

1. Достатність капіталу.
2. Якість кредитного портфеля.
3. Рентабельність діяльності банку.
4. Ліквідність.
5. Підтримка та ризики власників.
6. Безперебійність виплат.
7. Системне значення банку.
8. Ризик відкритої валютної позиції.

Mind за допомогою аналізу та дослідження історичної важливості кожного з факторів, а також шляхом опитування банківських експертів визначив рівень важливості кожного з факторів через присвоєння ваг-множників, сума яких дорівнює одиниці.

На сьогодні, за наявного рівня прозорості банківської системи та фінансової звітності банків, методика Mind для розрахунку факторів максимально адекватно відображає здатність фінансових установ вижити в умовах економічної турбулентності.

Фактори та формули розрахунку

№	Фактор	Показник	Формула*	Діапазони присвоєння балів	Вага фактора
1	Відповідність капіталу активам	Коефіцієнт достатності власного капіталу	(EQ/NetA) *100%	>18% – 4 б. 12–18% – 3 б. 8–12% – 2 б. 0–8% – 1 б.	0,1
		Н2 (адекватність регулятивного капіталу)	норматив НБУ	>25% – 4 б. 15–25% – 3 б. 10–15% – 2 б. <10% – 1 б.
2	Проблемність кредитів	Співвідношення недіючих кредитів до кредитного портфеля	NPL/L	<10% – 4 б. 10%-20% – 3 б. 20%-40% – 2 б. >40% – 1 б.	0,15
		Н7 (кредитний ризик одного контрагента)	норматив НБУ	<10% – 4 б. 10–15% – 3 б. 15–25% – 2 б. >25% – 1 б.
		Н8 (великі кредитні ризики)	норматив НБУ	<100 – 4 б. 100–200 – 3 б. 200–800 – 2 б. >800 – 1 б.
		Н9 (інсайдерські кредити)	норматив НБУ	<5% – 4 б. 5–10% – 3 б. 10–20% – 2 б. >20% – 1 б.
3	Підтримка і ризики власників	Власники: держава, іноземна корпоративна структура, фізична особа-нерезидент, резиденти України; рейтинги іноземних материнських структур; ризики походження акціонерів	–	– Кінцевими акціонерами банку є уряди або публічні компанії країн із суверенними рейтингами «A» і вище – 4 б.  – Кінцеві (реальні) іноземні власники володіють контрольним пакетом або входять до акціонерних фінансових груп країн із рейтингом нижче «A» – 3,6 б. – Кінцевим бенефіціаром є уряд України. Іноземні власники, що мають профільний бізнес в країні походження з рейтингом нижче «А» – 3,2 б. – Рекапіталізовані українські банки – 2,8 б. – Іноземні власники мають менше 50% капіталу, або ж є фізичними особами-нерезидентами, або банк належить непублічним компаніям країни з рейтингом нижче A. Українські власники, що мають потужні ФПГ, а банк має низький відсоток кептивності – 2,4 б. – Банк не належить державі, але має реальних українських власників (у тому числі входить до ФПГ) – 2 б. – Банк не має реальних (не номінальних) іноземних власників або банк належить резидентам країни з високими ризиками – 1,6 б – Невідомий український власник, або банк є непрофільним активом – 1,2 б. – Банки з російським державним капіталом (що входять до санкційного списку) – 0,8 б. – Власники банку в розшуку – 0,4 б.	0,2
4	Ефективність діяльності банку	Рентабельність середньорічного власного капіталу	(PROF_yoy/EQ_avg) *100%	>30% – 4 б. 15–30% – 3 б. 0–15% – 2 б. <0% –1 б.	0,15
		Операційна рентабельність капіталу	(PROF_yoy + Taxes + LoanLossProvisions)/ EQ_avg *100%	>40% – 4 б. 20–40% – 3 б. 0–20% – 2 б. <0% –1 б.
		Чиста відсоткова маржа	(%Income – %Costs)/InterestBearingAssets *100%	>12% – 4 б. 8–12% – 3 б. 2–8% – 2 б. 0–2% – 1 б. <0% – 0 б.
5	Ліквідність банку	Відношення високоліквідних активів до зобов'язань; відношення коштів на коррахунках банків до зобов'язань	LiqA / LIAB;	>15% – 4 б. 10–15% – 3 б. 5–10% – 2 б. <5% – 1 б.	0,2
		LCR (норматив покриття ліквідності загальний)	норматив НБУ	200–400% – 4 б. 150–200%, >400% – 3 б. 120–150% – 2 б. 100–120% – 1 б. <100% – 0 б.
		LCR (норматив покриття ліквідності в іноземній валюті)	норматив НБУ	200–400% – 4 б. 150–200%, >400% – 3 б. 120–150% – 2 б. 100–120% – 1 б. <100% – 0 б.
		Н6 (короткострокова ліквідність)	норматив НБУ	>120% – 4 б. 90–120% – 3 б. 60–90% – 2 б. <60% – 1 б.
6	Безперебійність виплат	Масові випадки неповернення, наднизьких лімітів або затримки вкладів за останні шість років	–	– Випадків не зафіксовано – 4 б. – Зафіксовано випадки неповернення чи затримки вкладів у минулому (останні шість років) – 3 б.  – Банківські ліміти на зняття коштів з рахунків значно нижчі за ліміти регулятора, часткові проблеми з виплатою вкладів – 2 б.  – Поточні численні затримки і неповернення вкладів, зокрема й масові протести вкладників і перебої у роботі платіжної системи – 1 б.	0,05
7	Системне значення банку	Визначення системної важливості з боку НБУ, обсяг активів	–	– Державні банки, що входять у п'ятірку найбільших – 4 б. – Для інших банків присвоюються бали від 1 до 3 шляхом апроксимації місця банку в ранкінгу за обсягом активів.	0,1
8	Ризик відкритої валютної позиції	Л13-1 (ризик загальної довгої позиції)	норматив НБУ	>10% – 1 б. 5–10% – 2 б. 2–5% – 3 б. <2% – 4 б.	0,05
		Л13-2 (ризик загальної короткої позиції)	норматив НБУ	>10% – 1 б. 5–10% – 2 б. 2–5% – 3 б. <2% – 4 б.
	Загальний залік	Сума балів факторів, зважених на відповідні ваги	ЗЗ = Сума факторів* вага фактора		1,00

*Умовні позначення, використані у формулах:
EQ ─ власний капітал;
EQ avg ─ усереднений власний капітал за останні 12 місяців;
L ─ кредити (з урахуванням резервів під кредитні ризики);
LIAB ─ чисті зобов'язання;
LiqA ─ грошові кошти та їхні еквіваленти;
NetA ─ чисті активи (загальні активи, скориговані на сформовані резерви);
NPL ─ недіючі кредити (сума за кредитними операціями IV і V категорій якості);
PROF_yoy ─ фінансовий результат (прибуток або збиток) за останні 12 місяців.

Кожному фактору, перед тим як зважити на його важливість, присвоюється бал від 1 до 4. Бали залежать від діапазону, в який потрапляє значення показника, що відображає кількісний вміст фактора.

Наприклад, якщо фактор «ефективність діяльності банку», виражений показником «рентабельність середньорічного власного капіталу», перевищує 5%, такому банку присвоюється найбільша сума балів – 4. Якщо ж він менший 5%, але більший 0% – 3 бали. Якщо значення показника знаходиться в діапазоні від -50% до 0% – 2 бали. Якщо коефіцієнт ліквідності склав менше -50%, банк отримує найменший бал – 1. Згодом отриманий бал множиться на вагу фактора.

Сума загального заліку для банку розраховується шляхом додавання чисел, отриманих від множення балів на вагу кожного фактора. Чим більше значення загального заліку, тим вищі шанси у банку вистояти в кризові часи.

Визначення рейтингової категорії

Рейтингова таблиця будується шляхом ранжування банків, які беруть участь у рейтингу, у порядку зниження суми їхнього загального заліку – ЗЗ. Після цього, залежно від діапазону, в який потрапляє кожен банк, виділяються 10 рейтингових груп банків. Групам присвоюється кількість зірок від 0,5 до 5 з кроком 0,5 зірки.

Критерії присвоєння рейтингових категорій

Значення суми загального заліку – ЗЗ	Зірки банку від Mind	Зміст категорії
3,70 і більше	*****	Високий рівень життєздатності
від 3,10 до 3,69	****	Стабільний рівень життєздатності
від 2,50 до 3,09	***	Задовільний рівень життєздатності
від 1,90 до 2,49	**	Низький рівень життєздатності
від 1,30 до 1,89	*	Катастрофічний рівень життєздатності

Зміни та доповнення

Методика рейтингу банків у майбутньому може частково змінюватися в розрахунковій частині чи доповнюватися новими факторами, з огляду на динаміку показників діяльності банківської системи, а також внаслідок підвищення рівня розкриття фінансової інформації банками.

Від редакції:

Головною є рейтингова категорія банку – від 0,5 до 5 зірок, а не його порядковий номер у таблиці. Редакція й автори рейтингу не несуть відповідальності за рішення третіх осіб, прийняті винятково на підставі цього рейтингу. Рейтинг має виключно інформаційний характер. У ньому висловлено думку редакції щодо рівня життєздатності та стійкості банків на основі фінансової звітності. Рейтинг не можна розглядати як єдину рекомендацію для вибору банківських продуктів.

Методика: Роман Корнилюк, Євген Шпитко. Текст: Олексій Янковий